PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRHYX с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRHYX с SCYB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB).

PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRHYX и SCYB

2026 (YTD)202520242023
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		0.26%14.35%7.24%8.11%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		-0.10%8.33%8.15%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, PRHYX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у SCYB с доходностью -0.10%.

PRHYX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.17%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.55%
1 год
13.54%
3 года*
10.49%
5 лет*
4.97%
10 лет*
6.01%

SCYB

1 день
0.36%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price High Yield Fund

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с PRHYX:
PRHYX с VWEHXPRHYX с TUHIXPRHYX с PHYQXPRHYX с FAGIXPRHYX с FHYSXPRHYX с SPHIXPRHYX с VWEAX
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Сравнение комиссий PRHYX и SCYB

PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.

PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF

Доходность на риск

PRHYX vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRHYX
Ранг доходности на риск PRHYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRHYX c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRHYXSCYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.34

1.24

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.25

1.82

+3.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.87

1.29

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.62

1.68

+2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.42

8.84

+12.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRHYX vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа SCYB равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRHYXSCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

1.24

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.64

-0.33

Корреляция

Корреляция между PRHYX и SCYB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и SCYB

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности SCYB в 7.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		12.50%11.80%7.12%6.27%4.68%5.09%5.19%5.48%6.25%5.49%6.02%6.45%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		7.06%6.99%7.06%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и SCYB

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и SCYB.

Загрузка...

Показатели просадок

PRHYXSCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-4.92%

-25.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-4.22%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.14%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-0.53%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.80%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и SCYB

Текущая волатильность для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) составляет 1.31%, в то время как у Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRHYXSCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

2.28%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.93%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

5.68%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

5.20%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

5.20%

+0.34%