PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRHYX с PRIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRHYX с PRIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRHYX (T. Rowe Price High Yield Fund) and PRIPX (T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund) are both mutual funds - PRHYX is a High Yield Bonds fund managed by T. Rowe Price, while PRIPX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRHYX returned 5.72%/yr vs 2.24%/yr for PRIPX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PRHYX charges 0.70%/yr vs 0.38%/yr for PRIPX.

Доходность

Сравнение доходности PRHYX и PRIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRHYX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у PRIPX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции PRHYX превзошли акции PRIPX по среднегодовой доходности: 5.72% против 2.24% соответственно.

PRHYX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.12%
1 год
9.29%
3 года*
10.11%
5 лет*
4.80%
10 лет*
5.72%

PRIPX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.07%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.88%
3 года*
2.81%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
2.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRHYX и PRIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		1.56%11.22%8.49%14.83%-12.48%5.22%4.99%14.69%-3.30%7.40%
PRIPX
T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund		1.30%7.34%-1.27%2.57%-12.76%5.45%11.07%10.31%-1.33%2.75%

Correlation

The correlation between PRHYX and PRIPX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2002 г.

0.10

Over the past year, PRHYX and PRIPX have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price High Yield Fund

T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund

Часто сравнивают с PRHYX:
PRHYX с VWEHXPRHYX с TUHIXPRHYX с PHYQXPRHYX с FAGIXPRHYX с FHYSXPRHYX с SPHIXPRHYX с VWEAX
Часто сравнивают с PRIPX:
PRIPX с SCHPPRIPX с FIPDXPRIPX с SPIPPRIPX с FSPWXPRIPX с spipPRIPX с BIIPXPRIPX с EARRX

Доходность на риск

PRHYX vs. PRIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRHYX
Ранг доходности на риск PRHYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PRIPX
Ранг доходности на риск PRIPX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIPX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIPX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIPX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIPX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRHYX c PRIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRHYXPRIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
0.88

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.97
1.32

+3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.26

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

1.26

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.53

2.26

+19.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRHYX vs. PRIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRHYX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа PRIPX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHYX и PRIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRHYXPRIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

0.88

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

-0.00

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.37

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.57

+0.74

Просадки

Сравнение просадок PRHYX и PRIPX

Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки PRIPX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и PRIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRHYXPRIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-16.15%

-14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.17%

-4.21%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-6.90%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

-16.15%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

-16.15%

-5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-4.81%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-4.05%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

2.34%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PRHYX и PRIPX

T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRHYXPRIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.94%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.26%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

6.06%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

7.02%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

6.03%

-0.48%

Сравнение комиссий PRHYX и PRIPX

PRHYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PRIPX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHYX и PRIPX

Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности PRIPX в 5.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		9.11%9.06%8.27%7.23%4.68%5.09%5.19%5.48%6.25%5.49%6.02%6.45%
PRIPX
T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund		5.42%5.63%1.49%5.02%7.37%5.30%1.97%3.81%3.02%1.87%1.32%1.76%

Часто задаваемые вопросы

PRHYX and PRIPX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRHYX has higher volatility (1.02%) compared to PRIPX (0.94%). In terms of maximum drawdown, PRHYX dropped -30.79% vs PRIPX's -16.15%.

PRHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRHYX и PRIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор