Сравнение PRIPX с SPIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP).
PRIPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 окт. 2002 г.. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PRIPX и SPIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIPX и SPIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIPX T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund | 0.29% | 11.53% | -1.27% | 2.57% | -12.76% | 5.45% | 11.07% | 10.31% | -1.33% | 2.75% |
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 0.27% | 6.78% | 2.35% | 2.98% | -12.84% | 5.80% | 11.41% | 9.14% | -1.53% | 3.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PRIPX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у SPIP с доходностью 0.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRIPX имеют среднегодовую доходность 2.56%, а акции SPIP немного отстают с 2.53%.
PRIPX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.56%
SPIP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIPX и SPIP
PRIPX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPIP в 0.12%.
Доходность на риск
PRIPX vs. SPIP — Ранг доходности на риск
PRIPX
SPIP
Сравнение PRIPX c SPIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIPX | SPIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.61 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 0.83 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.11 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.05 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 3.04 | +7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIPX | SPIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.61 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.18 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PRIPX и SPIP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIPX и SPIP
Дивидендная доходность PRIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности SPIP в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIPX T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund | 9.67% | 9.55% | 1.49% | 5.02% | 7.37% | 5.30% | 1.97% | 3.81% | 3.02% | 1.87% | 1.32% | 1.76% |
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 4.05% | 4.09% | 3.36% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.91% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок PRIPX и SPIP
Максимальная просадка PRIPX за все время составила -16.15%, примерно равная максимальной просадке SPIP в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIPX и SPIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIPX | SPIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -15.39% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -2.92% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | -15.39% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.15% | -15.39% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -2.21% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -4.13% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.01% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIPX и SPIP
Текущая волатильность для T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) составляет 1.32%, в то время как у SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что PRIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIPX | SPIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.75% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 2.55% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 4.39% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.86% | 6.59% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 6.03% | -0.09% |