PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRIPX с SPIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRIPX и SPIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRIPX и SPIP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRIPX
T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund
0.29%11.53%-1.27%2.57%-12.76%5.45%11.07%10.31%-1.33%2.75%
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
0.27%6.78%2.35%2.98%-12.84%5.80%11.41%9.14%-1.53%3.16%

Доходность по периодам

С начала года, PRIPX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у SPIP с доходностью 0.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRIPX имеют среднегодовую доходность 2.56%, а акции SPIP немного отстают с 2.53%.


PRIPX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.29%
6 месяцев
4.16%
1 год
7.39%
3 года*
3.22%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.56%

SPIP

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.48%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.20%
1 год
2.65%
3 года*
2.91%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund

SPDR Portfolio TIPS ETF

Сравнение комиссий PRIPX и SPIP

PRIPX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPIP в 0.12%.


Доходность на риск

PRIPX vs. SPIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRIPX
Ранг доходности на риск PRIPX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIPX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIPX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIPX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

SPIP
Ранг доходности на риск SPIP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIPX c SPIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRIPXSPIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.61

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

0.83

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.11

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

1.05

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.26

3.04

+7.22

PRIPX vs. SPIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIPX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа SPIP равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIPX и SPIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRIPXSPIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.61

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.18

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.52

+0.08

Корреляция

Корреляция между PRIPX и SPIP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIPX и SPIP

Дивидендная доходность PRIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности SPIP в 4.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIPX
T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund
9.67%9.55%1.49%5.02%7.37%5.30%1.97%3.81%3.02%1.87%1.32%1.76%
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
4.05%4.09%3.36%3.70%7.05%4.53%1.97%2.91%2.80%3.02%1.88%0.14%

Просадки

Сравнение просадок PRIPX и SPIP

Максимальная просадка PRIPX за все время составила -16.15%, примерно равная максимальной просадке SPIP в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIPX и SPIP.


Загрузка...

Показатели просадок


PRIPXSPIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-15.39%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-2.92%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

-15.39%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.15%

-15.39%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.21%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-4.13%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.01%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIPX и SPIP

Текущая волатильность для T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) составляет 1.32%, в то время как у SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что PRIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRIPXSPIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.75%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

2.55%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

4.39%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

6.59%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

6.03%

-0.09%