Сравнение PRIPX с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
PRIPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 окт. 2002 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PRIPX и SCHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIPX и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIPX T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund | 0.29% | 11.53% | -1.27% | 2.57% | -12.76% | 5.45% | 11.07% | 10.31% | -1.33% | 2.75% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.37% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PRIPX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 0.37%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции PRIPX – 2.56% и акции SCHP – 2.56%.
PRIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 2.56%
SCHP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIPX и SCHP
PRIPX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.
Доходность на риск
PRIPX vs. SCHP — Ранг доходности на риск
PRIPX
SCHP
Сравнение PRIPX c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIPX | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.71 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 0.98 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.13 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.03 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 3.07 | +6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIPX | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.71 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.22 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.50 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PRIPX и SCHP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIPX и SCHP
Дивидендная доходность PRIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности SCHP в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIPX T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund | 9.67% | 9.55% | 1.49% | 5.02% | 7.37% | 5.30% | 1.97% | 3.81% | 3.02% | 1.87% | 1.32% | 1.76% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.72% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок PRIPX и SCHP
Максимальная просадка PRIPX за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIPX и SCHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIPX | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -14.26% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -2.78% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | -14.26% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.15% | -14.26% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -1.35% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -3.97% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.94% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIPX и SCHP
T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) имеют волатильность 1.30% и 1.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIPX | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.36% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 2.22% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 4.04% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.86% | 6.13% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 5.60% | +0.34% |