PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIPX с FSPWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRIPX с FSPWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX).

PRIPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 окт. 2002 г.. FSPWX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index. Фонд был запущен 16 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PRIPX и FSPWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRIPX и FSPWX

2026 (YTD)20252024
PRIPX
T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund		0.29%11.53%-4.15%
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		0.50%6.76%-1.32%

Доходность по периодам

С начала года, PRIPX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у FSPWX с доходностью 0.50%.

PRIPX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.29%
6 месяцев
4.16%
1 год
7.39%
3 года*
3.22%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.56%

FSPWX

1 день
0.70%
1 месяц
-1.27%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.41%
1 год
2.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund

Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с PRIPX:
PRIPX с SCHPPRIPX с spipPRIPX с FIPDXPRIPX с SPIPPRIPX с PRHYXPRIPX с TBCIXPRIPX с EARRX
Часто сравнивают с FSPWX:
FSPWX с FTBFXFSPWX с FIPDXFSPWX с BKIPXFSPWX с DIPSXFSPWX с TIILXFSPWX с ANBIXFSPWX с VTAPX

Сравнение комиссий PRIPX и FSPWX

PRIPX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FSPWX в 0.05%.

PRIPX
T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

PRIPX vs. FSPWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIPX
Ранг доходности на риск PRIPX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIPX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIPX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIPX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FSPWX
Ранг доходности на риск FSPWX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPWX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPWX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPWX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPWX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPWX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIPX c FSPWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIPXFSPWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.84

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.17

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

1.41

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.26

4.38

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIPX vs. FSPWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIPX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FSPWX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIPX и FSPWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIPXFSPWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.84

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.88

-0.28

Корреляция

Корреляция между PRIPX и FSPWX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIPX и FSPWX

Дивидендная доходность PRIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности FSPWX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIPX
T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund		9.67%9.55%1.49%5.02%7.37%5.30%1.97%3.81%3.02%1.87%1.32%1.76%
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		4.17%4.19%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRIPX и FSPWX

Максимальная просадка PRIPX за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки FSPWX в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIPX и FSPWX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRIPXFSPWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-3.84%

-12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-2.91%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-1.27%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-1.04%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.94%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIPX и FSPWX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) составляет 1.32%, в то время как у Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что PRIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRIPXFSPWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.44%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

2.29%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

4.10%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

4.17%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

4.17%

+1.77%