PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRGTX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRGTXVIGAX
Дох-ть с нач. г.31.78%25.96%
Дох-ть за 1 год45.83%38.08%
Дох-ть за 3 года-15.60%7.33%
Дох-ть за 5 лет6.21%18.61%
Дох-ть за 10 лет2.87%15.37%
Коэф-т Шарпа2.122.40
Коэф-т Сортино2.733.09
Коэф-т Омега1.371.44
Коэф-т Кальмара0.783.10
Коэф-т Мартина9.6212.21
Индекс Язвы4.97%3.29%
Дневная вол-ть22.50%16.77%
Макс. просадка-73.10%-50.66%
Текущая просадка-43.02%-1.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRGTX и VIGAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRGTX и VIGAX

С начала года, PRGTX показывает доходность 31.78%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 25.96%. За последние 10 лет акции PRGTX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 2.87% против 15.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.94%
14.09%
PRGTX
VIGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRGTX и VIGAX

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.


PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
График комиссии PRGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRGTX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRGTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRGTX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRGTX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRGTX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRGTX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRGTX, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.62
VIGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGAX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGAX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGAX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGAX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGAX, с текущим значением в 11.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.98

Сравнение коэффициента Шарпа PRGTX и VIGAX

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.12
2.35
PRGTX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGTX и VIGAX

PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.49%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок PRGTX и VIGAX

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-43.02%
-1.53%
PRGTX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности PRGTX и VIGAX

T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.92%
4.22%
PRGTX
VIGAX