PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGTX с OND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRGTX с OND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и ProShares On-Demand ETF (OND).

PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г.. OND - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FactSet On-Demand Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PRGTX и OND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и ProShares On-Demand ETF (OND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGTX и OND

2026 (YTD)20252024202320222021
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		-2.98%27.28%33.12%55.92%-55.53%-11.18%
OND
ProShares On-Demand ETF		-18.80%26.72%32.00%27.03%-41.93%-14.36%

Доходность по периодам

С начала года, PRGTX показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у OND с доходностью -18.80%.

PRGTX

1 день
4.55%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-1.87%
1 год
37.61%
3 года*
27.49%
5 лет*
3.68%
10 лет*
15.61%

OND

1 день
0.08%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-18.80%
6 месяцев
-30.68%
1 год
0.65%
3 года*
15.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Technology Fund

ProShares On-Demand ETF

Часто сравнивают с PRGTX:
PRGTX с PRSCXPRGTX с VGTPRGTX с PRMTXPRGTX с PRHSXPRGTX с PREFXPRGTX с PRNEXPRGTX с VITAX
Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с VGTOND с GABFOND с IBLCOND с AIVIOND с CQQQOND с FUTY

Сравнение комиссий PRGTX и OND

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OND в 0.58%.

PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
OND
ProShares On-Demand ETF

Доходность на риск

PRGTX vs. OND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGTX
Ранг доходности на риск PRGTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
OND
Ранг доходности на риск OND: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGTX c OND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и ProShares On-Demand ETF (OND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGTXONDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.03

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

0.20

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.02

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

0.04

+2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

0.11

+8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRGTX vs. OND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа OND равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и OND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGTXONDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.03

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.12

+0.53

Корреляция

Корреляция между PRGTX и OND составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGTX и OND

Ни PRGTX, ни OND не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.28%27.71%5.05%0.15%24.67%15.81%9.46%10.03%
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRGTX и OND

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки OND в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и OND.

Загрузка...

Показатели просадок

PRGTXONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.18%

-59.02%

-12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-33.80%

+19.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-31.57%

+22.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.68%

-30.39%

+8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

13.51%

-9.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGTX и OND

T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с ProShares On-Demand ETF (OND) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRGTXONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

6.86%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

15.55%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.07%

22.56%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.79%

27.36%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

27.36%

+0.84%