PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGTX с OND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRGTX с OND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRGTX (T. Rowe Price Global Technology Fund) and OND (ProShares On-Demand ETF) are both funds - PRGTX is a Technology Equities fund managed by T. Rowe Price, while OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index. Over the past 3 years, PRGTX returned 40.07%/yr vs 16.43%/yr for OND. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRGTX charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for OND.

Доходность

Сравнение доходности PRGTX и OND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и ProShares On-Demand ETF (OND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRGTX показывает доходность 44.18%, что значительно выше, чем у OND с доходностью -14.28%.

PRGTX

1 день
1.35%
1 месяц
20.72%
С начала года
44.18%
6 месяцев
43.53%
1 год
79.97%
3 года*
40.07%
5 лет*
12.30%
10 лет*
19.61%

OND

1 день
-2.21%
1 месяц
1.68%
С начала года
-14.28%
6 месяцев
-16.72%
1 год
-8.96%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRGTX и OND

2026 (YTD)20252024202320222021
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		44.18%27.28%33.12%55.92%-55.53%-11.18%
OND
ProShares On-Demand ETF		-14.28%26.72%32.00%27.03%-41.93%-14.36%

Correlation

The correlation between PRGTX and OND is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.78

The correlation between PRGTX and OND shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Technology Fund

ProShares On-Demand ETF

Часто сравнивают с PRGTX:
PRGTX с PRSCXPRGTX с VGTPRGTX с PRMTXPRGTX с PRHSXPRGTX с VITAXPRGTX с PREFXPRGTX с VTI
Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с VGTOND с GABFOND с AIVIOND с IBLCOND с CQQQOND с FUTY

Доходность на риск

PRGTX vs. OND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGTX
Ранг доходности на риск PRGTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
OND
Ранг доходности на риск OND: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGTX c OND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и ProShares On-Demand ETF (OND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGTXONDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
-0.44

+4.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
-0.48

+4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

0.94

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.32

-0.27

+6.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.93

-0.50

+20.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRGTX vs. OND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа OND равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и OND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGTXONDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

-0.44

+4.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.08

+0.55

Просадки

Сравнение просадок PRGTX и OND

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки OND в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и OND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRGTXONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.18%

-59.02%

-12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-33.80%

+20.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.67%

-33.80%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-27.76%

+27.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.54%

-30.32%

+8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

17.81%

-13.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGTX и OND

T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с ProShares On-Demand ETF (OND) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRGTXONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

5.40%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.69%

15.38%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

20.57%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.80%

27.15%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.39%

27.15%

+1.24%

Сравнение комиссий PRGTX и OND

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OND в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGTX и OND

Ни PRGTX, ни OND не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.28%27.71%5.05%0.15%24.67%15.81%9.46%10.03%

Часто задаваемые вопросы

PRGTX and OND have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRGTX has higher volatility (8.26%) compared to OND (5.40%). In terms of maximum drawdown, PRGTX dropped -71.18% vs OND's -59.02%.

PRGTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRGTX и OND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор