PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGTX с JATIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRGTX с JATIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX).

PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г.. JATIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PRGTX и JATIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGTX и JATIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		-2.98%27.28%33.12%55.92%-55.53%8.85%75.77%34.22%-10.07%47.09%
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		-7.02%25.04%32.38%55.38%-37.60%17.57%51.25%45.27%0.97%44.79%

Доходность по периодам

С начала года, PRGTX показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у JATIX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции PRGTX уступали акциям JATIX по среднегодовой доходности: 15.61% против 20.47% соответственно.

PRGTX

1 день
4.55%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-1.87%
1 год
37.61%
3 года*
27.49%
5 лет*
3.68%
10 лет*
15.61%

JATIX

1 день
4.04%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.54%
1 год
27.80%
3 года*
25.03%
5 лет*
10.82%
10 лет*
20.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Technology Fund

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I

Часто сравнивают с PRGTX:
PRGTX с PRSCXPRGTX с VGTPRGTX с PRMTXPRGTX с PRHSXPRGTX с PREFXPRGTX с PRNEXPRGTX с VITAX
Часто сравнивают с JATIX:
JATIX с QQQJATIX с VGTJATIX с JLGMXJATIX с VIGAXJATIX с FNGSJATIX с FNIAXJATIX с FTEC

Сравнение комиссий PRGTX и JATIX

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JATIX в 0.76%.

PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I

Доходность на риск

PRGTX vs. JATIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGTX
Ранг доходности на риск PRGTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JATIX
Ранг доходности на риск JATIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JATIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGTX c JATIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGTXJATIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.16

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.73

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.80

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

6.11

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRGTX vs. JATIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JATIX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и JATIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGTXJATIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.16

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.41

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.85

-0.44

Корреляция

Корреляция между PRGTX и JATIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGTX и JATIX

PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.28%27.71%5.05%0.15%24.67%15.81%9.46%10.03%
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		14.18%13.19%11.48%0.76%0.00%15.67%8.94%8.47%6.65%7.41%4.80%7.71%

Просадки

Сравнение просадок PRGTX и JATIX

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки JATIX в -46.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и JATIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRGTXJATIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.18%

-46.43%

-24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-15.94%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.29%

-46.43%

-18.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.29%

-46.43%

-18.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-12.54%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.68%

-6.78%

-14.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

4.69%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGTX и JATIX

T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JATIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRGTXJATIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

8.32%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

16.28%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.07%

25.51%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.79%

26.26%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

24.38%

+3.82%