PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JATIX с FNGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JATIX с FNGS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

JATIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. FNGS - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JATIX или FNGS.

Корреляция

Корреляция между JATIX и FNGS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JATIX и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
125.37%
335.62%
JATIX
FNGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JATIX:

0.36

FNGS:

0.93

Коэф-т Сортино

JATIX:

0.69

FNGS:

1.42

Коэф-т Омега

JATIX:

1.09

FNGS:

1.19

Коэф-т Кальмара

JATIX:

0.42

FNGS:

1.12

Коэф-т Мартина

JATIX:

1.39

FNGS:

3.36

Индекс Язвы

JATIX:

7.18%

FNGS:

8.94%

Дневная вол-ть

JATIX:

27.80%

FNGS:

32.25%

Макс. просадка

JATIX:

-46.43%

FNGS:

-48.98%

Текущая просадка

JATIX:

-12.19%

FNGS:

-12.20%

Доходность по периодам

С начала года, JATIX показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью -6.12%.

JATIX

С начала года

-7.59%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-6.23%

1 год

9.96%

5 лет

16.47%

10 лет

17.59%

FNGS

С начала года

-6.12%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

5.42%

1 год

29.42%

5 лет

28.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JATIX и FNGS

JATIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I
График комиссии JATIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JATIX: 0.76%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
График комиссии FNGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGS: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JATIX и FNGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JATIX
Ранг риск-скорректированной доходности JATIX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JATIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JATIX c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JATIX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JATIX: 0.36
FNGS: 0.93
Коэффициент Сортино JATIX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JATIX: 0.69
FNGS: 1.42
Коэффициент Омега JATIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JATIX: 1.09
FNGS: 1.19
Коэффициент Кальмара JATIX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JATIX: 0.42
FNGS: 1.12
Коэффициент Мартина JATIX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JATIX: 1.39
FNGS: 3.36

Показатель коэффициента Шарпа JATIX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JATIX и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.93
JATIX
FNGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов JATIX и FNGS

Дивидендная доходность JATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		12.42%11.48%0.76%0.00%15.67%8.94%9.07%6.65%7.45%4.80%8.21%17.70%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JATIX и FNGS

Максимальная просадка JATIX за все время составила -46.43%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JATIX и FNGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.19%
-12.20%
JATIX
FNGS

Волатильность

Сравнение волатильности JATIX и FNGS

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) составляет 17.43%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что JATIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.43%
18.65%
JATIX
FNGS