PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JATIX с FNGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JATIX с FNGS

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

JATIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. FNGS - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JATIX или FNGS.

Корреляция

Корреляция между JATIX и FNGS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности JATIX и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.18%
26.17%
JATIX
FNGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JATIX:

0.57

FNGS:

1.80

Коэф-т Сортино

JATIX:

0.85

FNGS:

2.32

Коэф-т Омега

JATIX:

1.12

FNGS:

1.31

Коэф-т Кальмара

JATIX:

0.83

FNGS:

2.60

Коэф-т Мартина

JATIX:

1.94

FNGS:

8.21

Индекс Язвы

JATIX:

6.87%

FNGS:

5.63%

Дневная вол-ть

JATIX:

23.60%

FNGS:

25.74%

Макс. просадка

JATIX:

-53.87%

FNGS:

-48.98%

Текущая просадка

JATIX:

-10.38%

FNGS:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, JATIX показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 6.92%.

JATIX

С начала года

4.37%

1 месяц

3.85%

6 месяцев

-1.18%

1 год

11.16%

5 лет

8.82%

10 лет

11.48%

FNGS

С начала года

6.92%

1 месяц

7.46%

6 месяцев

26.17%

1 год

43.03%

5 лет

30.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JATIX и FNGS

JATIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I
График комиссии JATIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
График комиссии FNGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JATIX и FNGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JATIX
Ранг риск-скорректированной доходности JATIX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JATIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JATIX c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JATIX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.571.80
Коэффициент Сортино JATIX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.852.32
Коэффициент Омега JATIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.121.31
Коэффициент Кальмара JATIX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.832.60
Коэффициент Мартина JATIX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.948.21
JATIX
FNGS

Показатель коэффициента Шарпа JATIX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JATIX и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.57
1.80
JATIX
FNGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов JATIX и FNGS

Ни JATIX, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.15%0.60%0.23%0.05%0.00%0.50%0.23%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JATIX и FNGS

Максимальная просадка JATIX за все время составила -53.87%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JATIX и FNGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-10.38%
0
JATIX
FNGS

Волатильность

Сравнение волатильности JATIX и FNGS

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) составляет 6.57%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что JATIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.57%
6.95%
JATIX
FNGS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab