Сравнение PRGSX с MFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX).
PRGSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 1995 г.. MFAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PRGSX и MFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRGSX и MFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | -6.43% | 21.42% | 16.80% | 25.70% | -28.01% | 9.81% | 52.29% | 35.84% | -4.51% | 32.64% |
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | -11.91% | 15.74% | 6.95% | 18.38% | -34.47% | 13.14% | 32.33% | 30.27% | -5.21% | 44.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PRGSX показывает доходность -6.43%, что значительно выше, чем у MFAIX с доходностью -11.91%. За последние 10 лет акции PRGSX превзошли акции MFAIX по среднегодовой доходности: 14.22% против 8.94% соответственно.
PRGSX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 14.22%
MFAIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -14.58%
- С начала года
- -11.91%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRGSX и MFAIX
PRGSX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии MFAIX в 1.01%.
Доходность на риск
PRGSX vs. MFAIX — Ранг доходности на риск
PRGSX
MFAIX
Сравнение PRGSX c MFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGSX | MFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.05 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.07 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.15 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | -0.60 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGSX | MFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.05 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.05 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.47 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PRGSX и MFAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGSX и MFAIX
Дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, тогда как MFAIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 10.26% | 9.60% | 6.73% | 0.27% | 0.00% | 13.67% | 5.67% | 2.21% | 5.81% | 0.03% | 0.63% | 0.33% |
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.05% | 4.55% | 0.99% | 0.04% | 0.26% | 1.75% | 2.03% | 1.67% | 15.04% |
Просадки
Сравнение просадок PRGSX и MFAIX
Максимальная просадка PRGSX за все время составила -64.06%, что больше максимальной просадки MFAIX в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGSX и MFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRGSX | MFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.06% | -47.98% | -16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -15.56% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -47.98% | +9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -47.98% | +9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -20.40% | +7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -9.14% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.97% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGSX и MFAIX
T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что PRGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRGSX | MFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 7.13% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 12.99% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 19.64% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 21.49% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 19.13% | +0.48% |