PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGFX с SSMKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRGFX с SSMKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRGFX (T. Rowe Price Growth Stock Fund) and SSMKX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund) are both mutual funds - PRGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while SSMKX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by State Street. Over the past 10 years, PRGFX returned 15.92%/yr vs 12.36%/yr for SSMKX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRGFX charges 0.63%/yr vs 0.04%/yr for SSMKX.

Доходность

Сравнение доходности PRGFX и SSMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRGFX показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у SSMKX с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции PRGFX превзошли акции SSMKX по среднегодовой доходности: 15.92% против 12.36% соответственно.

PRGFX

1 день
-1.25%
1 месяц
5.13%
С начала года
5.64%
6 месяцев
4.60%
1 год
20.75%
3 года*
24.32%
5 лет*
10.29%
10 лет*
15.92%

SSMKX

1 день
-0.99%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.04%
6 месяцев
11.37%
1 год
28.38%
3 года*
19.96%
5 лет*
7.06%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRGFX и SSMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund		5.64%15.64%38.36%45.33%-40.12%19.86%36.92%30.83%-1.04%33.57%
SSMKX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund		13.04%12.77%17.20%25.20%-25.49%12.38%32.41%27.82%-9.02%18.16%

Correlation

The correlation between PRGFX and SSMKX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.78

The correlation between PRGFX and SSMKX shifts across timeframes, from 0.64 (3 years) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock Fund

State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund

Часто сравнивают с PRGFX:
PRGFX с TRBCXPRGFX с VUGPRGFX с RGAGXPRGFX с FXAIXPRGFX с RSPPRGFX с SCHGPRGFX с FFEGX
Часто сравнивают с SSMKX:
SSMKX с VXFSSMKX с IWMSSMKX с VOSSMKX с PREIXSSMKX с VOOSSMKX с VIEIXSSMKX с VTI

Доходность на риск

PRGFX vs. SSMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGFX
Ранг доходности на риск PRGFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SSMKX
Ранг доходности на риск SSMKX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMKX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMKX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMKX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMKX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMKX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGFX c SSMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGFXSSMKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.70

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.41

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

2.86

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

10.36

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRGFX vs. SSMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGFX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSMKX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGFX и SSMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGFXSSMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.32

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.56

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

0.00

Просадки

Сравнение просадок PRGFX и SSMKX

Максимальная просадка PRGFX за все время составила -54.01%, что больше максимальной просадки SSMKX в -41.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGFX и SSMKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRGFXSSMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.01%

-41.65%

-12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.02%

-10.03%

-7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.69%

-26.31%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.44%

-35.19%

-11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.44%

-41.65%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.99%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-8.69%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

2.76%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGFX и SSMKX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) составляет 3.88%, в то время как у State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что PRGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRGFXSSMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.82%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

12.37%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

16.93%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

22.25%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

22.26%

-0.16%

Сравнение комиссий PRGFX и SSMKX

PRGFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SSMKX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGFX и SSMKX

Дивидендная доходность PRGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности SSMKX в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund		12.86%13.58%13.26%3.34%3.55%9.34%3.51%1.81%9.09%13.57%2.22%7.23%
SSMKX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund		4.51%5.10%2.12%2.56%17.09%9.69%1.47%5.75%3.68%5.52%1.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRGFX and SSMKX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSMKX has higher volatility (4.82%) compared to PRGFX (3.88%). In terms of maximum drawdown, PRGFX dropped -54.01% vs SSMKX's -41.65%.

SSMKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRGFX и SSMKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор