Сравнение SSMKX с VONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).
SSMKX управляется State Street. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SSMKX и VONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSMKX и VONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSMKX State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund | -1.19% | 12.77% | 17.20% | 25.20% | -25.49% | 12.38% | 32.41% | 27.82% | -9.02% | 18.16% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | -19.14% | 26.49% | 20.95% | 31.12% | -4.84% | 21.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SSMKX показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у VONE с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции SSMKX уступали акциям VONE по среднегодовой доходности: 11.29% против 13.89% соответственно.
SSMKX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 11.29%
VONE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSMKX и VONE
SSMKX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSMKX vs. VONE — Ранг доходности на риск
SSMKX
VONE
Сравнение SSMKX c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSMKX | VONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.99 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.50 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.52 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 7.16 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSMKX | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.99 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.66 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.76 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.80 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между SSMKX и VONE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSMKX и VONE
Дивидендная доходность SSMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности VONE в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSMKX State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund | 5.16% | 5.10% | 2.12% | 2.56% | 17.09% | 9.69% | 1.47% | 5.75% | 3.68% | 5.52% | 1.30% | 0.00% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок SSMKX и VONE
Максимальная просадка SSMKX за все время составила -41.65%, что больше максимальной просадки VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMKX и VONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSMKX | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.65% | -34.66% | -6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -12.11% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.19% | -25.12% | -10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.65% | -34.66% | -6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -5.50% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -3.94% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.57% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSMKX и VONE
State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что SSMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSMKX | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 5.39% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 9.61% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 18.21% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 17.09% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 18.23% | +4.00% |