PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с FESM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFZ с FESM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).

PRFZ и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Фонд был запущен 20 сент. 2006 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFZ и FESM

2026 (YTD)202520242023
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.18%11.26%12.68%12.01%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.82%17.88%16.22%12.19%

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 0.82%.

PRFZ

1 день
3.16%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.47%
1 год
22.36%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.39%
10 лет*
10.68%

FESM

1 день
3.29%
1 месяц
-4.77%
С начала года
0.82%
6 месяцев
4.42%
1 год
29.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с PWBPRFZ с RWKPRFZ с FNDAPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с PVIVXFESM с IWMFESM с FELGFESM с FCPGXFESM с VIOG

Сравнение комиссий PRFZ и FESM

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Доходность на риск

PRFZ vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFZFESMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.30

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.87

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.19

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

8.40

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFZ vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFZFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.30

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.96

-0.58

Корреляция

Корреляция между PRFZ и FESM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и FESM

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности FESM в 0.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.95%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.63%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и FESM

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и FESM.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFZFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-26.93%

-35.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-13.54%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-7.23%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-5.04%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.53%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и FESM

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) составляет 6.88%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFZFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

7.40%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

14.26%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

22.98%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

21.49%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

21.49%

+0.95%