Сравнение PRFZ с ASCE
PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. PRFZ is passively managed, while ASCE is actively managed. Over the past year, PRFZ returned 32.43% vs 38.53% for ASCE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.38%/yr for ASCE.
Доходность
Сравнение доходности PRFZ и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRFZ показывает доходность 19.34%, что значительно ниже, чем у ASCE с доходностью 26.69%.
PRFZ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- 11.47%
- С начала года
- 19.34%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 11.68%
ASCE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- 19.06%
- С начала года
- 26.69%
- 1 год
- 38.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRFZ и ASCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 19.34% | 11.10% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 26.69% | 8.46% |
Correlation
The correlation between PRFZ and ASCE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between PRFZ and ASCE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFZ vs. ASCE — Ранг доходности на риск
PRFZ
ASCE
Сравнение PRFZ c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFZ | ASCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 4.20 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 13.04 | -2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFZ и ASCE
Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и ASCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFZ | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -9.22% | -53.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -9.22% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -3.49% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -2.04% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.96% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFZ и ASCE
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) составляет 4.05%, в то время как у Allspring SMID Core ETF (ASCE) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFZ | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 6.22% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 14.96% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 19.70% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 19.60% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 19.60% | +2.77% |
Сравнение комиссий PRFZ и ASCE
PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ASCE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFZ и ASCE
Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности ASCE в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.17% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.79% | 0.82% | 1.45% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
PRFZ and ASCE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASCE has higher volatility (6.22%) compared to PRFZ (4.05%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs ASCE's -9.22%.
On 1-year performance, ASCE leads with 38.53% vs 32.43% for PRFZ. On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. On volatility, PRFZ has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASCE has performed better with a 38.53% return vs 32.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.
PRFZ has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.17% for ASCE.
They also come from different issuers: Invesco and Allspring. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 0.38% for ASCE.
ASCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRFZ и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор