Сравнение PRFZ с ASCE
PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. PRFZ is passively managed, while ASCE is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.38%/yr for ASCE.
Доходность
Сравнение доходности PRFZ и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRFZ показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у ASCE с доходностью 22.25%.
PRFZ
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 31.75%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 11.50%
ASCE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRFZ и ASCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 12.74% | 10.38% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 22.25% | 8.61% |
Correlation
The correlation between PRFZ and ASCE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFZ vs. ASCE — Ранг доходности на риск
PRFZ
ASCE
Сравнение PRFZ c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFZ | ASCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFZ | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.92 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок PRFZ и ASCE
Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и ASCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFZ | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -9.22% | -53.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.38% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -2.10% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFZ и ASCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFZ | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.90% | 19.25% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 19.25% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 19.25% | +3.19% |
Сравнение комиссий PRFZ и ASCE
PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ASCE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFZ и ASCE
Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности ASCE в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.18% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.85% | 0.82% | 1.45% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PRFZ and ASCE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.
PRFZ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.18% for ASCE.
They also come from different issuers: Invesco and Allspring. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 0.38% for ASCE.
Подберите оптимальное распределение для PRFZ и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор