Сравнение PRFRX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFRX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFRX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 0.05% | 13.09% | 8.80% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFRX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции PRFRX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.67% против 6.88% соответственно.
PRFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.67%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFRX и PRCPX
PRFRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
PRFRX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
PRFRX
PRCPX
Сравнение PRFRX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFRX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | 3.49 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.18 | 5.55 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 1.93 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | 4.86 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.58 | 22.46 | +6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFRX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 3.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.49 | 1.24 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.45 | 1.27 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.88 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между PRFRX и PRCPX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFRX и PRCPX
Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.92%, что сопоставимо с доходностью PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 12.92% | 12.91% | 8.17% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок PRFRX и PRCPX
Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFRX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | -23.07% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -3.03% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.94% | -14.34% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.05% | -23.07% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.24% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -3.16% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.66% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFRX и PRCPX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 0.71%, в то время как у T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFRX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 1.24% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 2.48% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 4.12% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 4.79% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.92% | 5.45% | -1.53% |