PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRFRX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFRX и PRCPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
0.05%13.09%8.80%13.78%-1.95%4.60%1.75%8.46%-0.08%3.48%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, PRFRX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции PRFRX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.67% против 6.88% соответственно.


PRFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.46%
1 год
11.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
5.67%

PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Floating Rate Fund

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Сравнение комиссий PRFRX и PRCPX

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.


Доходность на риск

PRFRX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFRX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRFRXPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

3.49

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.18

5.55

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.36

1.93

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.93

4.86

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.58

22.46

+6.12

PRFRX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 3.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCPX равному 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRFRXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

3.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.49

1.24

+1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.45

1.27

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.88

+0.55

Корреляция

Корреляция между PRFRX и PRCPX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и PRCPX

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.92%, что сопоставимо с доходностью PRCPX в 12.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
12.92%12.91%8.17%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и PRCPX

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и PRCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRFRXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-23.07%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-3.03%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.94%

-14.34%

+8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.05%

-23.07%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.24%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-3.16%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.66%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и PRCPX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 0.71%, в то время как у T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRFRXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.24%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

2.48%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

4.12%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.90%

4.79%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.92%

5.45%

-1.53%