Сравнение PRCPX с TBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX).
PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCPX и TBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCPX и TBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 1.51% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 0.81% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | -0.13% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCPX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у TBUX с доходностью 0.81%.
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
TBUX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCPX и TBUX
PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.
Доходность на риск
PRCPX vs. TBUX — Ранг доходности на риск
PRCPX
TBUX
Сравнение PRCPX c TBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCPX | TBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 5.76 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.55 | 9.93 | -4.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 2.61 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 14.61 | -9.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.46 | 99.09 | -76.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCPX | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 5.76 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 3.81 | -2.93 |
Корреляция
Корреляция между PRCPX и TBUX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCPX и TBUX
Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности TBUX в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.55% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRCPX и TBUX
Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и TBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCPX | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | -1.79% | -21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -0.33% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -0.02% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -0.29% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.05% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCPX и TBUX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCPX | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.25% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 0.44% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 0.84% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 1.08% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 1.08% | +4.37% |