PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRCPX с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRCPX и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCPX и TBUX


2026 (YTD)20252024202320222021
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%1.51%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
0.81%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, PRCPX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у TBUX с доходностью 0.81%.


PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%

TBUX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.82%
3 года*
5.86%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Сравнение комиссий PRCPX и TBUX

PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.


Доходность на риск

PRCPX vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCPX c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRCPXTBUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.49

5.76

-2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.55

9.93

-4.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

2.61

-0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.86

14.61

-9.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.46

99.09

-76.62

PRCPX vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCPX на текущий момент составляет 3.49, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 5.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCPX и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRCPXTBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

5.76

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

3.81

-2.93

Корреляция

Корреляция между PRCPX и TBUX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCPX и TBUX

Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности TBUX в 4.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
4.55%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRCPX и TBUX

Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и TBUX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRCPXTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.07%

-1.79%

-21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-0.33%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.02%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-0.29%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.05%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCPX и TBUX

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRCPXTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.25%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

0.44%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

0.84%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.79%

1.08%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

1.08%

+4.37%