PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFHX с VWAHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFHX с VWAHX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PRFHX (T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund) and VWAHX (Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, PRFHX returned 2.94%/yr vs 2.92%/yr for VWAHX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PRFHX charges 0.63%/yr vs 0.17%/yr for VWAHX.

Доходность

Сравнение доходности PRFHX и VWAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFHX показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у VWAHX с доходностью 2.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRFHX имеют среднегодовую доходность 2.94%, а акции VWAHX немного отстают с 2.92%.

PRFHX

1 день
0.09%
1 месяц
1.88%
С начала года
3.26%
6 месяцев
4.15%
1 год
10.90%
3 года*
6.27%
5 лет*
1.75%
10 лет*
2.94%

VWAHX

1 день
0.00%
1 месяц
1.96%
С начала года
2.39%
6 месяцев
2.84%
1 год
8.35%
3 года*
5.29%
5 лет*
1.54%
10 лет*
2.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFHX и VWAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund		3.26%5.53%7.00%7.65%-14.41%6.09%3.40%9.03%0.66%7.31%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		2.39%4.96%3.98%8.39%-11.76%3.36%5.39%9.48%1.31%7.86%

Correlation

The correlation between PRFHX and VWAHX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1986 г.

0.83

The correlation between PRFHX and VWAHX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PRFHX:
PRFHX с PRXCXPRFHX с FTABXPRFHX с FXIEXPRFHX с AMHIXPRFHX с STLGPRFHX с VTEBPRFHX с PIMIX
Часто сравнивают с VWAHX:
VWAHX с VTEBVWAHX с VWALXVWAHX с VWEHXVWAHX с VTEAXVWAHX с FTABXVWAHX с VWITXVWAHX с USATX

Доходность на риск

PRFHX vs. VWAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFHX
Ранг доходности на риск PRFHX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFHX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFHX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VWAHX
Ранг доходности на риск VWAHX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFHX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFHXVWAHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
2.54

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.42
4.10

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

1.65

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

2.68

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.89

9.74

+5.16

PRFHX vs. VWAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFHX на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа VWAHX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFHX и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRFHX и VWAHX

Максимальная просадка PRFHX за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFHX и VWAHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFHXVWAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-40.26%

+15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-3.05%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.91%

-7.12%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-17.32%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-17.32%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-6.92%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.84%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFHX и VWAHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) составляет 0.81%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что PRFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFHXVWAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.90%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

2.38%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

3.22%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

4.80%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

4.63%

+0.01%

Сравнение комиссий PRFHX и VWAHX

PRFHX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFHX и VWAHX

Дивидендная доходность PRFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности VWAHX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFHX
T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund		5.46%5.46%4.75%4.19%2.81%3.01%3.47%3.52%3.71%3.64%3.88%4.02%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		4.05%4.95%4.38%3.53%3.36%2.98%3.31%3.94%3.78%3.68%3.75%3.67%

Часто задаваемые вопросы

PRFHX and VWAHX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWAHX has higher volatility (0.90%) compared to PRFHX (0.81%). In terms of maximum drawdown, PRFHX dropped -24.76% vs VWAHX's -40.26%.

PRFHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFHX и VWAHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор