PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Fixed Income SHares: Series TE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) показал доход в -0.72% с начала года и 2.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FXIEX составила 2.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 25 июн. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении FXIEX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.9%.

PIMCO Fixed Income SHares: Series TE: годовая альфа составляет 1.81%, бета — 0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 26.06.2012.

• Этот фонд участвовал в 19.24% снижения S&P 500 Index, но только в 14.30% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FXIEX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.

FXIEX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO Fixed Income SHares: Series TE за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Fixed Income SHares: Series TE. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO Fixed Income SHares: Series TE показал максимальную просадку в 15.25%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 405 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO Fixed Income SHares: Series TE составляет 2.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.