Сравнение FXIEX с VWALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX).
FXIEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 июн. 2012 г.. VWALX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FXIEX и VWALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXIEX и VWALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | -0.41% | 3.37% | 5.16% | 8.92% | -10.89% | 2.19% | 7.22% | 8.45% | 1.00% | 7.71% |
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.26% | 5.06% | 4.08% | 8.45% | -11.69% | 3.42% | 5.49% | 9.58% | 1.38% | 7.96% |
Доходность по периодам
С начала года, FXIEX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у VWALX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции FXIEX уступали акциям VWALX по среднегодовой доходности: 2.78% против 3.08% соответственно.
FXIEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.78%
VWALX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXIEX и VWALX
FXIEX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWALX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FXIEX vs. VWALX — Ранг доходности на риск
FXIEX
VWALX
Сравнение FXIEX c VWALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXIEX | VWALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.08 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.97 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 3.01 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXIEX | VWALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.67 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.07 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между FXIEX и VWALX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXIEX и VWALX
Дивидендная доходность FXIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности VWALX в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | 2.03% | 2.75% | 4.53% | 3.98% | 3.25% | 2.63% | 3.37% | 3.63% | 3.79% | 2.67% | 0.00% | 0.00% |
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 4.14% | 5.04% | 4.47% | 3.59% | 3.44% | 3.04% | 3.40% | 4.03% | 3.85% | 3.77% | 3.86% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок FXIEX и VWALX
Максимальная просадка FXIEX за все время составила -15.25%, что меньше максимальной просадки VWALX в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIEX и VWALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXIEX | VWALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.25% | -17.24% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -5.63% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.25% | -17.24% | +1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.25% | -17.24% | +1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -2.50% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -2.18% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.81% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXIEX и VWALX
Текущая волатильность для PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) составляет 1.07%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что FXIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXIEX | VWALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.29% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 2.00% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 5.71% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 4.76% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.07% | 4.62% | -0.55% |