PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXIEX с VTEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXIEX с VTEAX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX).

FXIEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 июн. 2012 г.. VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXIEX или VTEAX.

Корреляция

Корреляция между FXIEX и VTEAX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FXIEX и VTEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXIEX:

0.45

VTEAX:

0.12

Коэф-т Сортино

FXIEX:

0.62

VTEAX:

0.17

Коэф-т Омега

FXIEX:

1.11

VTEAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FXIEX:

0.48

VTEAX:

0.10

Коэф-т Мартина

FXIEX:

1.73

VTEAX:

0.35

Индекс Язвы

FXIEX:

1.52%

VTEAX:

1.54%

Дневная вол-ть

FXIEX:

5.90%

VTEAX:

4.95%

Макс. просадка

FXIEX:

-14.30%

VTEAX:

-12.74%

Текущая просадка

FXIEX:

-2.49%

VTEAX:

-2.82%

Доходность по периодам

С начала года, FXIEX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у VTEAX с доходностью -1.24%.

FXIEX

С начала года

-0.44%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

-0.65%

1 год

2.62%

5 лет

3.14%

10 лет

3.76%

VTEAX

С начала года

-1.24%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

-1.26%

1 год

0.58%

5 лет

0.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXIEX и VTEAX

FXIEX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTEAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXIEX и VTEAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXIEX
Ранг риск-скорректированной доходности FXIEX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXIEX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIEX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
VTEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTEAX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXIEX c VTEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXIEX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа VTEAX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXIEX и VTEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXIEX и VTEAX

Дивидендная доходность FXIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности VTEAX в 3.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		4.88%4.91%4.71%4.38%3.47%3.36%3.63%3.79%3.51%3.25%2.88%2.40%
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares		3.23%3.11%2.75%2.06%1.61%1.97%2.28%2.24%0.34%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXIEX и VTEAX

Максимальная просадка FXIEX за все время составила -14.30%, что больше максимальной просадки VTEAX в -12.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIEX и VTEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXIEX и VTEAX

PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что FXIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...