Сравнение FXIEX с VTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX).
FXIEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 июн. 2012 г.. VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FXIEX и VTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXIEX и VTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | -0.41% | 3.37% | 5.16% | 8.92% | -10.89% | 2.19% | 7.22% | 8.45% | 1.00% | 7.71% |
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | -0.24% | 3.67% | 1.63% | 6.39% | -8.21% | 1.43% | 4.97% | 7.45% | 0.99% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FXIEX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у VTEAX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции FXIEX превзошли акции VTEAX по среднегодовой доходности: 2.78% против 2.09% соответственно.
FXIEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.78%
VTEAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXIEX и VTEAX
FXIEX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTEAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FXIEX vs. VTEAX — Ранг доходности на риск
FXIEX
VTEAX
Сравнение FXIEX c VTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXIEX | VTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.95 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.24 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.97 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 3.22 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXIEX | VTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.95 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.25 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.57 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FXIEX и VTEAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXIEX и VTEAX
Дивидендная доходность FXIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности VTEAX в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | 2.03% | 2.75% | 4.53% | 3.98% | 3.25% | 2.63% | 3.37% | 3.63% | 3.79% | 2.67% | 0.00% | 0.00% |
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | 3.05% | 3.26% | 3.36% | 2.98% | 2.05% | 1.60% | 1.97% | 2.27% | 2.24% | 1.95% | 1.67% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок FXIEX и VTEAX
Максимальная просадка FXIEX за все время составила -15.25%, что больше максимальной просадки VTEAX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIEX и VTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXIEX | VTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.25% | -12.75% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -4.50% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.25% | -12.75% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.25% | -12.75% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -2.21% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -2.28% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.36% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXIEX и VTEAX
Текущая волатильность для PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) составляет 1.07%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что FXIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXIEX | VTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.15% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 1.48% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 4.36% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 3.57% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.07% | 3.65% | +0.42% |