Сравнение FXIEX с BRASX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) и BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX).
FXIEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 июн. 2012 г.. BRASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FXIEX и BRASX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXIEX и BRASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | -0.41% | 3.37% | 5.16% | 8.92% | -10.89% | 2.19% | 7.22% | 8.45% | 1.00% | 7.71% |
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | -0.13% | 6.08% | 4.32% | 4.89% | -4.73% | -0.12% | 3.74% | 6.22% | 1.00% | 1.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FXIEX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у BRASX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции FXIEX превзошли акции BRASX по среднегодовой доходности: 2.78% против 2.23% соответственно.
FXIEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.78%
BRASX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXIEX и BRASX
FXIEX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BRASX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FXIEX vs. BRASX — Ранг доходности на риск
FXIEX
BRASX
Сравнение FXIEX c BRASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) и BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXIEX | BRASX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.83 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 3.48 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.50 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 3.37 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 13.85 | -12.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXIEX | BRASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.83 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.87 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.94 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FXIEX и BRASX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXIEX и BRASX
Дивидендная доходность FXIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности BRASX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | 2.03% | 2.75% | 4.53% | 3.98% | 3.25% | 2.63% | 3.37% | 3.63% | 3.79% | 2.67% |
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | 4.22% | 4.57% | 3.44% | 2.96% | 2.18% | 1.34% | 2.49% | 3.06% | 2.26% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок FXIEX и BRASX
Максимальная просадка FXIEX за все время составила -15.25%, что больше максимальной просадки BRASX в -10.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIEX и BRASX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXIEX | BRASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.25% | -10.61% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -1.39% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.25% | -7.47% | -7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.25% | -10.61% | -4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -0.97% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -2.01% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 0.34% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXIEX и BRASX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что FXIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXIEX | BRASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.63% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 1.46% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 2.38% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 2.27% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.07% | 2.39% | +1.68% |