PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFDX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFDX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFDX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		0.85%15.88%11.85%9.75%-3.25%25.60%1.28%33.66%-9.29%15.46%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции PRFDX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 11.10% против 10.22% соответственно.

PRFDX

1 день
1.86%
1 месяц
-5.07%
С начала года
0.85%
6 месяцев
5.90%
1 год
12.56%
3 года*
13.03%
5 лет*
8.78%
10 лет*
11.10%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с PRFDX:
PRFDX с PRDGXPRFDX с PREIXPRFDX с SCHDPRFDX с VEIPXPRFDX с TRVLXPRFDX с AABTXPRFDX с PRWCX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий PRFDX и TILVX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

PRFDX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFDX
Ранг доходности на риск PRFDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFDX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFDXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.01

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.46

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.30

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

6.11

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFDX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFDXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.01

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.45

+0.14

Корреляция

Корреляция между PRFDX и TILVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и TILVX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		3.80%3.87%8.91%6.19%6.61%8.78%3.55%12.53%11.43%8.97%7.75%7.48%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и TILVX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFDXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-60.05%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-11.79%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-19.00%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

-40.15%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-4.83%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-8.32%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.51%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и TILVX

T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеют волатильность 4.24% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFDXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.38%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

8.32%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

15.76%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

14.82%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

17.65%

+0.23%