PortfoliosLab logo
Сравнение PRFDX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRFDX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
350.03%
2,135.86%
PRFDX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFDX:

-0.10

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

PRFDX:

-0.02

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

PRFDX:

1.00

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

PRFDX:

-0.09

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

PRFDX:

-0.26

SPY:

2.39

Индекс Язвы

PRFDX:

6.62%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

PRFDX:

17.08%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

PRFDX:

-61.32%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PRFDX:

-13.16%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.55% против 11.95% соответственно.


PRFDX

С начала года

-1.07%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-10.10%

1 год

-2.67%

5 лет

9.37%

10 лет

2.55%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFDX и SPY

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии PRFDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFDX: 0.63%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFDX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFDX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFDX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFDX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRFDX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRFDX: -0.10
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино PRFDX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRFDX: -0.02
SPY: 0.89
Коэффициент Омега PRFDX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRFDX: 1.00
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара PRFDX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRFDX: -0.09
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина PRFDX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PRFDX: -0.26
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.54
PRFDX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и SPY

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
2.07%2.12%2.09%2.13%1.75%2.18%2.37%2.67%2.01%2.32%2.28%2.01%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и SPY

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.16%
-10.54%
PRFDX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и SPY

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 11.79%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.79%
15.13%
PRFDX
SPY