Сравнение PRFDX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFDX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности PRFDX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, PRFDX показывает доходность 18.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.07% против 13.14% соответственно.
PRFDX
18.59%
2.71%
9.10%
26.54%
10.62%
9.07%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| PRFDX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.17 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 17.28 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 1.54% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 10.47% | 12.14% |
| Макс. просадка | -58.12% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFDX и SPY
PRFDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между PRFDX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRFDX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFDX и SPY
Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 1.83% | 2.09% | 2.13% | 1.75% | 2.18% | 2.37% | 2.67% | 2.01% | 2.32% | 2.28% | 2.01% | 1.64% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PRFDX и SPY
Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRFDX и SPY
Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 3.21%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.