PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRFDX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFDX с SPY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFDX или SPY.

Корреляция

Корреляция между PRFDX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFDX:

-0.03

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

PRFDX:

0.15

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

PRFDX:

1.02

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

PRFDX:

0.02

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

PRFDX:

0.06

SPY:

3.08

Индекс Язвы

PRFDX:

7.24%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

PRFDX:

17.33%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

PRFDX:

-61.32%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PRFDX:

-8.51%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.96% против 12.78% соответственно.

PRFDX

С начала года

4.23%

1 месяц

8.11%

6 месяцев

-6.22%

1 год

-0.76%

5 лет

10.04%

10 лет

2.96%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.66%

5 лет

16.78%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRFDX и SPY

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFDX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFDX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFDX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFDX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и SPY

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		1.96%2.12%2.09%2.13%1.75%2.18%2.37%2.67%2.01%2.32%2.28%2.01%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и SPY

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и SPY

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 4.56%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...