PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFDX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFDX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFDX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		-0.99%15.88%11.85%9.75%-3.25%25.60%1.28%33.66%-9.29%15.46%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.89% против 13.98% соответственно.

PRFDX

1 день
0.08%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
3.99%
1 год
10.29%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.58%
10 лет*
10.89%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PRFDX:
PRFDX с PRDGXPRFDX с PREIXPRFDX с SCHDPRFDX с VEIPXPRFDX с TRVLXPRFDX с AABTXPRFDX с PRWCX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PRFDX и SPY

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PRFDX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFDX
Ранг доходности на риск PRFDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFDX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFDXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.93

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.45

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.53

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

7.30

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFDX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFDXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.93

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.03

Корреляция

Корреляция между PRFDX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и SPY

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		3.87%3.87%8.91%6.19%6.61%8.78%3.55%12.53%11.43%8.97%7.75%7.48%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и SPY

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFDXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-55.19%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-12.05%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-24.50%

+6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

-33.72%

-5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-6.24%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-9.09%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.52%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и SPY

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 3.63%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFDXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

5.31%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

9.47%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

19.05%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

17.06%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

17.92%

-0.05%