PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFDX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFDX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFDX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		0.85%15.88%11.85%9.75%-3.25%25.60%1.28%33.66%-9.29%15.46%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 11.10% против 12.18% соответственно.

PRFDX

1 день
1.86%
1 месяц
-5.07%
С начала года
0.85%
6 месяцев
5.90%
1 год
12.56%
3 года*
13.03%
5 лет*
8.78%
10 лет*
11.10%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с PRFDX:
PRFDX с PRDGXPRFDX с PREIXPRFDX с SCHDPRFDX с VEIPXPRFDX с TRVLXPRFDX с AABTXPRFDX с PRWCX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAXFGINX с VOO

Сравнение комиссий PRFDX и FGINX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund

Доходность на риск

PRFDX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFDX
Ранг доходности на риск PRFDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFDX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFDXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.84

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.47

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.55

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

10.90

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFDX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFDXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.84

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.01

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.53

+0.06

Корреляция

Корреляция между PRFDX и FGINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и FGINX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		3.80%3.87%8.91%6.19%6.61%8.78%3.55%12.53%11.43%8.97%7.75%7.48%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и FGINX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFDXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-54.80%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-11.56%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-16.21%

-1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

-37.37%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-5.46%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-9.74%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.70%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и FGINX

T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеют волатильность 4.24% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFDXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.24%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

9.01%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

16.22%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

14.88%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

17.04%

+0.84%