Сравнение PRFD с PFXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF).
PRFD и PFXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г.. PFXF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Фонд был запущен 16 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFD и PFXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFD и PFXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | -0.68% | 8.45% | 9.92% | 1.83% |
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 0.10% | 9.64% | 8.42% | 3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFD показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у PFXF с доходностью 0.10%.
PRFD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFXF
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 4.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFD и PFXF
PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PFXF в 0.41%.
Доходность на риск
PRFD vs. PFXF — Ранг доходности на риск
PRFD
PFXF
Сравнение PRFD c PFXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFD | PFXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.14 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.63 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.66 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 5.98 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFD | PFXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.14 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.44 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между PRFD и PFXF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD и PFXF
Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности PFXF в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.74% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 6.96% | 6.72% | 7.82% | 7.88% | 6.74% | 4.66% | 5.19% | 5.35% | 6.56% | 5.93% | 5.81% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок PRFD и PFXF
Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и PFXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFD | PFXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.93% | -35.49% | +23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -6.84% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -4.75% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -3.94% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.90% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD и PFXF
Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 1.64%, в то время как у VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFD | PFXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 3.58% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 6.82% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 10.83% | -7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 10.81% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 13.16% | -8.22% |