PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFD с IQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFD с IQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - PRFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by PIMCO, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. PRFD is actively managed, while IQQQ is passively managed. Over the past year, PRFD returned 8.04% vs 38.70% for IQQQ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PRFD charges 0.74%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.

Доходность

Сравнение доходности PRFD и IQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFD показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 18.72%.

PRFD

1 день
-0.20%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.56%
1 год
8.04%
3 года*
9.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQQQ

1 день
-0.30%
1 месяц
9.88%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.39%
1 год
38.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFD и IQQQ

2026 (YTD)20252024
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		1.40%8.45%7.28%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		18.72%17.11%13.39%

Correlation

The correlation between PRFD and IQQQ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.26

Сравнение распределения секторов PRFD и IQQQ

Секторы
PRFD
IQQQ

Финансовые услуги

2.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

0.3%
15.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

PRFD
2.0%
IQQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

PRFD
0.3%
IQQQ
15.8%

Сырьевые материалы

PRFD

-

IQQQ
1.1%

Потребительский циклический сектор

PRFD

-

IQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

PRFD

-

IQQQ
7.7%

Энергетика

PRFD

-

IQQQ
0.6%

Здравоохранение

PRFD

-

IQQQ
4.2%

Промышленность

PRFD

-

IQQQ
2.8%

Недвижимость

PRFD

-

IQQQ
0.1%

Технологии

PRFD

-

IQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

PRFD

-

IQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с VRPPRFD с PSKPRFD с PFFDPRFD с PFFPRFD с PYLDPRFD с PIMIX
Часто сравнивают с IQQQ:
IQQQ с QQQIIQQQ с QQQIQQQ с JEPQIQQQ с ISPYIQQQ с QQQMIQQQ с QQQYIQQQ с ARDC

Доходность на риск

PRFD vs. IQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFD c IQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFDIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.53

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.27

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.49

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

12.41

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFD vs. IQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFD на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQQ равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFD и IQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFDIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.25

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PRFD и IQQQ

Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и IQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFDIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.93%

-20.41%

+8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-11.13%

+7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.30%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-3.64%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

3.13%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFD и IQQQ

Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 1.19%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFDIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

3.99%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

11.54%

-8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

15.40%

-12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

18.57%

-13.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

18.57%

-13.69%

Сравнение комиссий PRFD и IQQQ

PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFD и IQQQ

Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности IQQQ в 4.42%

ПозицияTTM202520242023
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		4.42%10.34%7.27%0.00%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.77%5.63%5.53%5.04%

Часто задаваемые вопросы

PRFD and IQQQ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQQQ has higher volatility (3.99%) compared to PRFD (1.19%). In terms of maximum drawdown, PRFD dropped -11.93% vs IQQQ's -20.41%.

On 1-year performance, IQQQ leads with 38.70% vs 8.04% for PRFD. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PRFD has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 38.70% return vs 8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.

PRFD has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 4.42% for IQQQ.

PRFD is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while IQQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: PIMCO and ProShares. Their fees differ too: 0.74% for PRFD and 0.55% for IQQQ.

IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFD и IQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор