Сравнение PRFD с HYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS).
PRFD и HYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г.. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFD и HYS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFD и HYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | -0.68% | 8.45% | 9.92% | 1.83% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | -0.39% | 8.80% | 8.42% | 8.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFD показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у HYS с доходностью -0.39%.
PRFD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYS
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 5.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFD и HYS
PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HYS в 0.56%.
Доходность на риск
PRFD vs. HYS — Ранг доходности на риск
PRFD
HYS
Сравнение PRFD c HYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFD | HYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.33 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.93 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.78 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 9.95 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFD | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.33 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.80 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между PRFD и HYS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD и HYS
Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности HYS в 7.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.74% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.40% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
Просадки
Сравнение просадок PRFD и HYS
Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и HYS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFD | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.93% | -20.91% | +8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -4.06% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -1.02% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -1.55% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.73% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD и HYS
Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 1.64%, в то время как у PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFD | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.88% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.52% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 5.38% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 6.22% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 6.85% | -1.91% |