PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFD с FPFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFD с FPFD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD).

PRFD и FPFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г.. FPFD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PRFD и FPFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFD и FPFD

2026 (YTD)202520242023
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		-0.68%8.45%9.92%1.83%
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		-0.36%6.46%8.50%3.61%

Доходность по периодам

С начала года, PRFD показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у FPFD с доходностью -0.36%.

PRFD

1 день
0.48%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.09%
3 года*
8.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

FPFD

1 день
0.39%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.21%
1 год
5.18%
3 года*
7.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Fidelity Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с PFFPRFD с PIMIXPRFD с VRPPRFD с PYLDPRFD с PFFDPRFD с PSK
Часто сравнивают с FPFD:
FPFD с PFFFPFD с PFFAFPFD с JHPIFPFD с FAHCXFPFD с SPYFPFD с FDRRFPFD с QPFF

Сравнение комиссий PRFD и FPFD

PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FPFD в 0.59%.

PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF

Доходность на риск

PRFD vs. FPFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FPFD
Ранг доходности на риск FPFD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFD c FPFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFDFPFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.47

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.99

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.59

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

5.82

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFD vs. FPFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFD на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPFD равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFD и FPFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFDFPFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.47

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.30

+0.93

Корреляция

Корреляция между PRFD и FPFD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFD и FPFD

Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности FPFD в 5.09%

TTM20252024202320222021
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.74%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		5.09%5.04%4.89%5.09%5.22%1.59%

Просадки

Сравнение просадок PRFD и FPFD

Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки FPFD в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и FPFD.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFDFPFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.93%

-20.83%

+8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-3.18%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-2.29%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-7.04%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.87%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFD и FPFD

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что PRFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFDFPFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.35%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.08%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55%

3.54%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

5.38%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

5.38%

-0.44%