Сравнение PRFD с EMNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT).
PRFD и EMNT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г.. EMNT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 10 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFD и EMNT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFD и EMNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | -0.68% | 8.45% | 9.92% | 1.83% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 0.97% | 4.74% | 5.79% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFD показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у EMNT с доходностью 0.97%.
PRFD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMNT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFD и EMNT
PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EMNT в 0.24%.
Доходность на риск
PRFD vs. EMNT — Ранг доходности на риск
PRFD
EMNT
Сравнение PRFD c EMNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFD | EMNT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 11.02 | -9.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 23.01 | -20.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 5.88 | -4.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 34.06 | -32.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 226.92 | -220.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFD | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 11.02 | -9.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 4.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 3.45 | -2.22 |
Корреляция
Корреляция между PRFD и EMNT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD и EMNT
Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности EMNT в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.27% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 3.83% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок PRFD и EMNT
Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что больше максимальной просадки EMNT в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и EMNT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFD | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.93% | -2.28% | -9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -0.13% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | 0.00% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -0.24% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.02% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD и EMNT
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что PRFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFD | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.24% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 0.29% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 0.41% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 0.82% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 0.87% | +4.07% |