Сравнение PRFD с CWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB).
PRFD и CWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г.. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFD и CWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFD и CWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | -0.68% | 8.45% | 9.92% | 1.83% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 2.86% | 16.61% | 10.06% | 10.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFD показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 2.86%.
PRFD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWB
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFD и CWB
PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.
Доходность на риск
PRFD vs. CWB — Ранг доходности на риск
PRFD
CWB
Сравнение PRFD c CWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFD | CWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.50 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.07 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.80 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 9.27 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFD | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.50 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.84 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между PRFD и CWB составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD и CWB
Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности CWB в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.74% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.63% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
Просадки
Сравнение просадок PRFD и CWB
Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и CWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFD | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.93% | -32.06% | +20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -7.52% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -4.16% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -6.22% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.27% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD и CWB
Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 1.64%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFD | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 6.36% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 11.48% | -9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 14.38% | -10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 12.85% | -7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 14.33% | -9.39% |