PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRFD с CWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRFD и CWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFD и CWB


Доходность по периодам

С начала года, PRFD показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 2.86%.


PRFD

1 день
0.48%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.09%
3 года*
8.80%
5 лет*
10 лет*

CWB

1 день
2.79%
1 месяц
-2.88%
С начала года
2.86%
6 месяцев
1.95%
1 год
21.54%
3 года*
13.06%
5 лет*
3.66%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Сравнение комиссий PRFD и CWB

PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.


Доходность на риск

PRFD vs. CWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 6464
Ранг коэф-та Мартина

CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFD c CWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRFDCWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.50

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.07

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.80

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

9.27

-2.89

PRFD vs. CWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFD на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWB равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFD и CWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRFDCWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.50

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.84

+0.39

Корреляция

Корреляция между PRFD и CWB составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFD и CWB

Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности CWB в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
5.74%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
1.63%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%

Просадки

Сравнение просадок PRFD и CWB

Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и CWB.


Загрузка...

Показатели просадок


PRFDCWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.93%

-32.06%

+20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-7.52%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-4.16%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-6.22%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.27%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFD и CWB

Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 1.64%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRFDCWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

6.36%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

11.48%

-9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55%

14.38%

-10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

12.85%

-7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

14.33%

-9.39%