Сравнение PRFD с CERY
PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - PRFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by PIMCO, while CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. PRFD is actively managed, while CERY is passively managed. Over the past year, PRFD returned 7.06% vs 27.40% for CERY. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PRFD charges 0.74%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности PRFD и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRFD показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 18.11%.
PRFD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CERY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- 18.11%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRFD и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 1.77% | 8.45% | 0.88% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 18.11% | 15.68% | 3.80% |
Correlation
The correlation between PRFD and CERY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFD vs. CERY — Ранг доходности на риск
PRFD
CERY
Сравнение PRFD c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFD | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.31 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.21 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 10.02 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFD и CERY
Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, примерно равная максимальной просадке CERY в -12.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFD | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.93% | -12.44% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -12.44% | +9.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -12.44% | +12.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -2.29% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 2.76% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD и CERY
Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 0.73%, в то время как у SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFD | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 3.64% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 13.63% | -10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 15.66% | -12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 14.74% | -9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 14.74% | -9.89% |
Сравнение комиссий PRFD и CERY
PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD и CERY
Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности CERY в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.23% | 4.99% | 0.52% | 0.00% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.75% | 5.63% | 5.53% | 5.04% |
Часто задаваемые вопросы
PRFD and CERY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CERY has higher volatility (3.64%) compared to PRFD (0.73%). In terms of maximum drawdown, PRFD dropped -11.93% vs CERY's -12.44%.
On 1-year performance, CERY leads with 27.40% vs 7.06% for PRFD. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, PRFD has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CERY has performed better with a 27.40% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.
PRFD has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 4.23% for CERY.
PRFD is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while CERY is Commodities. They also come from different issuers: PIMCO and State Street. Their fees differ too: 0.74% for PRFD and 0.28% for CERY.
PRFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRFD и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор