Сравнение PRF с RAFE
PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both exchange-traded funds - PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while RAFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the RAFI ESG US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRF returned 12.72%/yr vs 11.13%/yr for RAFE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PRF charges 0.34%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.
Доходность
Сравнение доходности PRF и RAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRF показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у RAFE с доходностью 13.50%.
PRF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 14.85%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 30.27%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 13.99%
RAFE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRF и RAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 14.85% | 18.33% | 16.73% | 15.72% | -7.79% | 31.12% | 7.78% | 0.97% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 13.50% | 17.60% | 13.81% | 18.80% | -13.76% | 30.16% | 5.29% | 0.43% |
Correlation
The correlation between PRF and RAFE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between PRF and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRF vs. RAFE — Ранг доходности на риск
PRF
RAFE
Сравнение PRF c RAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRF | RAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.44 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 3.81 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.77 | 14.74 | +4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRF и RAFE
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и RAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRF | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -35.74% | -24.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -7.46% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | -16.36% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -24.28% | +4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.21% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -6.17% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.93% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и RAFE
Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеют волатильность 3.63% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRF | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.71% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 8.70% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 11.51% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 15.10% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 19.39% | -1.75% |
Сравнение комиссий PRF и RAFE
PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии RAFE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и RAFE
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности RAFE в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.39% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.50% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PRF and RAFE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RAFE has higher volatility (3.71%) compared to PRF (3.63%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs RAFE's -35.74%.
On 5-year performance, PRF leads with 12.72% vs 11.13% for RAFE. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PRF has performed better with a 12.72% return vs 11.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.
RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.39% for PRF.
PRF is categorized as Large Cap Value Equities, while RAFE is Large Cap Blend Equities. PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while RAFE tracks RAFI ESG US Index. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.30% for RAFE.
PRF currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRF и RAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор