PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRF с RAFE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRF и RAFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRF и RAFE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF
1.70%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%0.75%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
-0.90%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%5.29%0.55%

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у RAFE с доходностью -0.90%.


PRF

1 день
2.15%
1 месяц
-4.01%
С начала года
1.70%
6 месяцев
5.97%
1 год
19.57%
3 года*
16.95%
5 лет*
11.26%
10 лет*
12.62%

RAFE

1 день
2.17%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
3.09%
1 год
16.61%
3 года*
15.03%
5 лет*
9.22%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco RAFI US 1000 ETF

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Сравнение комиссий PRF и RAFE

PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии RAFE в 0.30%.


Доходность на риск

PRF vs. RAFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRF
Ранг доходности на риск PRF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 7979
Ранг коэф-та Мартина

RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c RAFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRFRAFEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.03

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.51

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.52

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

6.68

+1.45

PRF vs. RAFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAFE равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и RAFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRFRAFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.03

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.61

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.09

Корреляция

Корреляция между PRF и RAFE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и RAFE

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности RAFE в 1.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF
1.56%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
1.68%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRF и RAFE

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и RAFE.


Загрузка...

Показатели просадок


PRFRAFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-35.74%

-24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-11.57%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-24.28%

+4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-5.45%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-6.37%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.63%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и RAFE

Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 4.26%, в то время как у PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRFRAFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.53%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

8.69%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

16.25%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

15.09%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

19.61%

-1.92%