PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRF с RAFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRF с RAFE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both exchange-traded funds - PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while RAFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the RAFI ESG US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRF returned 12.60%/yr vs 10.89%/yr for RAFE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PRF charges 0.34%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.

Доходность

Сравнение доходности PRF и RAFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у RAFE с доходностью 14.19%.

PRF

1 день
0.75%
1 месяц
3.76%
С начала года
15.65%
6 месяцев
16.07%
1 год
34.38%
3 года*
21.84%
5 лет*
12.60%
10 лет*
13.66%

RAFE

1 день
0.74%
1 месяц
7.08%
С начала года
14.19%
6 месяцев
15.21%
1 год
32.60%
3 года*
20.03%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRF и RAFE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		15.65%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%0.75%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		14.19%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%5.29%0.55%

Correlation

The correlation between PRF and RAFE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

0.94

The correlation between PRF and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRF и RAFE

Секторы
PRF
RAFE

Технологии

20.9%
29.8%

Финансовые услуги

15.4%
13.3%

Здравоохранение

11.7%
23.1%

Коммуникационные услуги

10.2%
7.2%

Промышленность

9.2%
5.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.5%

Энергетика

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%
7.7%

Сырьевые материалы

3.4%
4.2%

Коммунальные услуги

3.1%
0.6%

Недвижимость

2.5%
2.7%

Технологии

PRF
20.9%
RAFE
29.8%

Финансовые услуги

PRF
15.4%
RAFE
13.3%

Здравоохранение

PRF
11.7%
RAFE
23.1%

Коммуникационные услуги

PRF
10.2%
RAFE
7.2%

Промышленность

PRF
9.2%
RAFE
5.0%

Потребительский циклический сектор

PRF
9.1%
RAFE
6.5%

Энергетика

PRF
8.2%
RAFE

-

Потребительский защитный сектор

PRF
6.3%
RAFE
7.7%

Сырьевые материалы

PRF
3.4%
RAFE
4.2%

Коммунальные услуги

PRF
3.1%
RAFE
0.6%

Недвижимость

PRF
2.5%
RAFE
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF
Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с VOORAFE с FNDXRAFE с SWPPXRAFE с SNPERAFE с SCHGRAFE с SCHBRAFE с VFIAX

Доходность на риск

PRF vs. RAFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c RAFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFRAFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.89

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.52
4.02

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.51

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

4.39

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.66

17.14

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRF vs. RAFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAFE равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и RAFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFRAFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.89

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.65

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PRF и RAFE

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и RAFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFRAFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-35.74%

-24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-7.46%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-16.36%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-24.28%

+4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-6.21%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.91%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и RAFE

Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 2.51%, в то время как у PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFRAFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.89%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

8.27%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

11.34%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

15.09%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

19.43%

-1.76%

Сравнение комиссий PRF и RAFE

PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии RAFE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и RAFE

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности RAFE в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.37%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.49%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PRF and RAFE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RAFE has higher volatility (2.89%) compared to PRF (2.51%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs RAFE's -35.74%.

On 5-year performance, PRF leads with 12.60% vs 10.89% for RAFE. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PRF has performed better with a 12.60% return vs 10.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.

RAFE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.37% for PRF.

PRF is categorized as Large Cap Value Equities, while RAFE is Large Cap Blend Equities. PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while RAFE tracks RAFI ESG US Index. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.30% for RAFE.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRF и RAFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор