Сравнение PRF с RAFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE).
PRF и RAFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. RAFE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI ESG US Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRF и RAFE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRF и RAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.70% | 18.33% | 16.73% | 15.72% | -7.79% | 31.12% | 7.78% | 0.75% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | -0.90% | 17.60% | 13.81% | 18.80% | -13.76% | 30.16% | 5.29% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PRF показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у RAFE с доходностью -0.90%.
PRF
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 12.62%
RAFE
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и RAFE
PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии RAFE в 0.30%.
Доходность на риск
PRF vs. RAFE — Ранг доходности на риск
PRF
RAFE
Сравнение PRF c RAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRF | RAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.03 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.51 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.52 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 6.68 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRF | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.03 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.61 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PRF и RAFE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и RAFE
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности RAFE в 1.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.56% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.68% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и RAFE
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и RAFE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRF | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -35.74% | -24.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -11.57% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -24.28% | +4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -5.45% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -6.37% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.63% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и RAFE
Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 4.26%, в то время как у PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRF | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.53% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 8.69% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 16.25% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 15.09% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 19.61% | -1.92% |