PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRF с LSVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRF с LSVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PRF is passively managed, while LSVD is actively managed. Over the past year, PRF returned 32.80% vs 43.26% for LSVD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PRF charges 0.34%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.

Доходность

Сравнение доходности PRF и LSVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 14.79%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 17.67%.

PRF

1 день
-0.20%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.79%
6 месяцев
15.01%
1 год
32.80%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.67%

LSVD

1 день
-0.43%
1 месяц
7.12%
С начала года
17.67%
6 месяцев
18.95%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRF и LSVD

2026 (YTD)20252024
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		14.79%18.33%0.84%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		17.67%22.29%0.14%

Correlation

The correlation between PRF and LSVD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.88

The correlation between PRF and LSVD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRF и LSVD

Секторы
PRF
LSVD

Технологии

20.9%
34.8%

Финансовые услуги

15.4%
12.5%

Здравоохранение

11.7%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.2%
15.4%

Промышленность

9.2%
4.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
12.0%

Энергетика

8.2%
2.0%

Потребительский защитный сектор

6.3%
3.2%

Сырьевые материалы

3.4%
1.5%

Коммунальные услуги

3.1%
0.8%

Недвижимость

2.5%
1.2%

Технологии

PRF
20.9%
LSVD
34.8%

Финансовые услуги

PRF
15.4%
LSVD
12.5%

Здравоохранение

PRF
11.7%
LSVD
11.8%

Коммуникационные услуги

PRF
10.2%
LSVD
15.4%

Промышленность

PRF
9.2%
LSVD
4.8%

Потребительский циклический сектор

PRF
9.1%
LSVD
12.0%

Энергетика

PRF
8.2%
LSVD
2.0%

Потребительский защитный сектор

PRF
6.3%
LSVD
3.2%

Сырьевые материалы

PRF
3.4%
LSVD
1.5%

Коммунальные услуги

PRF
3.1%
LSVD
0.8%

Недвижимость

PRF
2.5%
LSVD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

LSV Disciplined Value ETF

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF
Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с FDL

Доходность на риск

PRF vs. LSVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c LSVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFLSVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
3.41

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
4.64

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.61

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

5.38

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.67

24.69

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRF vs. LSVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSVD равному 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и LSVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFLSVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

3.41

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.66

-1.18

Просадки

Сравнение просадок PRF и LSVD

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и LSVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFLSVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-19.30%

-41.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-8.07%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.53%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-2.47%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.76%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и LSVD

Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 2.64%, в то время как у LSV Disciplined Value ETF (LSVD) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFLSVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.36%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

9.52%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

12.76%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

17.45%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

17.45%

+0.22%

Сравнение комиссий PRF и LSVD

PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии LSVD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и LSVD

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности LSVD в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.38%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%

Часто задаваемые вопросы

PRF and LSVD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSVD has higher volatility (3.36%) compared to PRF (2.64%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs LSVD's -19.30%.

On 1-year performance, LSVD leads with 43.26% vs 32.80% for PRF. On fees, PRF is cheaper at 0.34% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 43.26% return vs 32.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.

PRF has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: Invesco and LSV. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.40% for LSVD.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRF и LSVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор