Сравнение PRF с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
PRF и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRF и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRF и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.70% | 18.33% | 16.73% | 15.72% | -7.79% | 31.12% | 7.78% | 27.42% | -8.71% | 16.01% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 12.30% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PRF показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.30%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 12.62% против 9.52% соответственно.
PRF
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 12.62%
HDV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и HDV
PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
PRF vs. HDV — Ранг доходности на риск
PRF
HDV
Сравнение PRF c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRF | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.70 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.65 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 6.01 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRF | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.88 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.61 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.73 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PRF и HDV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и HDV
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности HDV в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.56% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.92% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и HDV
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRF | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -37.04% | -23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -10.04% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -15.42% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -37.04% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -2.58% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -3.09% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.88% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и HDV
Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что PRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRF | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 2.94% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 7.06% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 12.79% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 12.78% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 15.70% | +1.99% |