Сравнение PRERX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
PRERX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PRERX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRERX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 3.16% | 0.69% | 4.93% | 12.74% | -25.59% | 38.94% | -3.75% | 30.47% | -4.77% | 8.49% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PRERX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции PRERX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 5.16% против 9.55% соответственно.
PRERX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 5.16%
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRERX и VEA
PRERX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
PRERX vs. VEA — Ранг доходности на риск
PRERX
VEA
Сравнение PRERX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRERX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.81 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 2.46 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.36 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.77 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 10.77 | -10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRERX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.81 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.55 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.55 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.22 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PRERX и VEA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRERX и VEA
Дивидендная доходность PRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 2.11% | 2.23% | 3.79% | 2.28% | 3.07% | 3.90% | 2.28% | 2.66% | 3.78% | 3.24% | 4.02% | 6.62% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок PRERX и VEA
Максимальная просадка PRERX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRERX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRERX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -60.68% | -9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -11.63% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -29.71% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.25% | -35.73% | -5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -7.20% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -13.39% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.99% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRERX и VEA
Текущая волатильность для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) составляет 4.37%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что PRERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRERX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 7.92% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 11.68% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 17.67% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 16.30% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 17.26% | +2.42% |