PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRERX с PHRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRERX с PHRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRERX (Principal Real Estate Securities Fund) and PHRAX (Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, PRERX returned 5.89%/yr vs 6.16%/yr for PHRAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. PRERX charges 1.37%/yr vs 1.36%/yr for PHRAX.

Доходность

Сравнение доходности PRERX и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRERX показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 11.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRERX имеют среднегодовую доходность 5.89%, а акции PHRAX немного впереди с 6.16%.

PRERX

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.24%
С начала года
10.20%
6 месяцев
9.26%
1 год
8.42%
3 года*
8.49%
5 лет*
2.58%
10 лет*
5.89%

PHRAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.54%
С начала года
11.75%
6 месяцев
11.00%
1 год
11.40%
3 года*
10.15%
5 лет*
3.87%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRERX и PHRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRERX
Principal Real Estate Securities Fund		10.20%0.69%4.93%12.74%-25.59%38.94%-3.75%30.47%-4.77%8.49%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		11.75%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%

Correlation

The correlation between PRERX and PHRAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.99

The correlation between PRERX and PHRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Real Estate Securities Fund

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с PRERX:
PRERX с SPYPRERX с AAFTXPRERX с FRIRXPRERX с FIKLXPRERX с CMNWXPRERX с POSIXPRERX с CREMX
Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с NFJPHRAX с NAINXPHRAX с SAVYXPHRAX с USRT

Доходность на риск

PRERX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRERX
Ранг доходности на риск PRERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRERX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRERX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRERX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRERX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRERXPHRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.88

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.25

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

1.48

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

4.31

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRERX vs. PHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRERX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHRAX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRERX и PHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRERXPHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.88

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.20

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.29

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.40

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PRERX и PHRAX

Максимальная просадка PRERX за все время составила -70.21%, примерно равная максимальной просадке PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRERX и PHRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRERXPHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-72.56%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-7.83%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-19.09%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-33.51%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.25%

-42.00%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-3.42%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-11.37%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.68%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PRERX и PHRAX

Текущая волатильность для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) составляет 3.65%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что PRERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRERXPHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.91%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.35%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

13.12%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

19.08%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

20.97%

-1.29%

Сравнение комиссий PRERX и PHRAX

PRERX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии PHRAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRERX и PHRAX

Дивидендная доходность PRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности PHRAX в 5.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.29%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%
PRERX
Principal Real Estate Securities Fund		1.98%2.23%3.79%2.28%3.07%3.90%2.28%2.66%3.78%3.24%4.02%6.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PRERX and PHRAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PHRAX has higher volatility (3.91%) compared to PRERX (3.65%). In terms of maximum drawdown, PRERX dropped -70.21% vs PHRAX's -72.56%.

PHRAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRERX и PHRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор