PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREMX с EIDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PREMX с EIDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX).

PREMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1994 г.. EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PREMX и EIDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREMX и EIDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund		-0.49%16.55%10.84%18.52%-18.37%-2.44%4.63%11.34%-7.22%9.02%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%

Доходность по периодам

С начала года, PREMX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у EIDOX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции PREMX уступали акциям EIDOX по среднегодовой доходности: 4.55% против 7.72% соответственно.

PREMX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
3.45%
1 год
11.63%
3 года*
13.98%
5 лет*
4.77%
10 лет*
4.55%

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с PREMX:
PREMX с RPIFXPREMX с TRBUXPREMX с GMCDXPREMX с FHIFXPREMX с DBLLXPREMX с AMAPXPREMX с DBLEX
Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с JEMDX

Сравнение комиссий PREMX и EIDOX

PREMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EIDOX в 0.79%.

PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

PREMX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREMX
Ранг доходности на риск PREMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREMX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREMXEIDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

4.24

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

5.83

-2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

2.06

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

4.21

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

16.91

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREMX vs. EIDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREMX на текущий момент составляет 2.23, что ниже коэффициента Шарпа EIDOX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREMX и EIDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREMXEIDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

4.24

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.67

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.63

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.65

-0.79

Корреляция

Корреляция между PREMX и EIDOX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREMX и EIDOX

Дивидендная доходность PREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности EIDOX в 11.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund		6.88%7.69%9.95%9.36%3.96%4.63%4.55%5.24%5.29%7.01%6.45%6.59%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PREMX и EIDOX

Максимальная просадка PREMX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREMX и EIDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PREMXEIDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.95%

-19.06%

-24.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-3.56%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-17.42%

-14.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

-19.06%

-12.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-3.45%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-2.50%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.89%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PREMX и EIDOX

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) имеют волатильность 1.76% и 1.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PREMXEIDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.78%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

2.69%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

3.59%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

4.61%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

4.76%

+2.38%