PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREMX с AGEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PREMX с AGEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX).

PREMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1994 г.. AGEYX - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Фонд был запущен 25 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PREMX и AGEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREMX и AGEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund		-0.49%16.55%10.84%18.52%-18.37%-2.44%4.63%11.34%-7.22%9.02%
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		1.59%19.15%15.85%13.10%-12.62%6.91%2.54%13.49%-3.42%15.26%

Доходность по периодам

С начала года, PREMX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у AGEYX с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции PREMX уступали акциям AGEYX по среднегодовой доходности: 4.55% против 7.77% соответственно.

PREMX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
3.45%
1 год
11.63%
3 года*
13.98%
5 лет*
4.77%
10 лет*
4.55%

AGEYX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.57%
С начала года
1.59%
6 месяцев
7.65%
1 год
18.77%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.06%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

American Beacon Developing World Income Fund Class Y

Часто сравнивают с PREMX:
PREMX с RPIFXPREMX с TRBUXPREMX с GMCDXPREMX с FHIFXPREMX с AMAPXPREMX с DBLEXPREMX с IMCDX
Часто сравнивают с AGEYX:
AGEYX с EADOXAGEYX с AADBXAGEYX с PEBIXAGEYX с AADEXAGEYX с FEMDXAGEYX с GMOQXAGEYX с FNMIX

Сравнение комиссий PREMX и AGEYX

PREMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AGEYX в 1.14%.

AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

Доходность на риск

PREMX vs. AGEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREMX
Ранг доходности на риск PREMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AGEYX
Ранг доходности на риск AGEYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREMX c AGEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREMXAGEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

4.04

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

5.55

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

2.07

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

4.43

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

21.89

-11.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREMX vs. AGEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREMX на текущий момент составляет 2.23, что ниже коэффициента Шарпа AGEYX равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREMX и AGEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREMXAGEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

4.04

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.58

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.56

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.31

-0.45

Корреляция

Корреляция между PREMX и AGEYX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREMX и AGEYX

Дивидендная доходность PREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности AGEYX в 9.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund		6.88%7.69%9.95%9.36%3.96%4.63%4.55%5.24%5.29%7.01%6.45%6.59%
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		9.15%9.99%12.16%9.64%7.50%7.90%7.34%8.61%9.88%7.30%8.43%7.03%

Просадки

Сравнение просадок PREMX и AGEYX

Максимальная просадка PREMX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки AGEYX в -22.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREMX и AGEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PREMXAGEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.95%

-22.24%

-21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-4.14%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-22.24%

-9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

-22.24%

-9.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-3.15%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-3.59%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.84%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PREMX и AGEYX

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) имеют волатильность 1.76% и 1.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PREMXAGEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.71%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

2.84%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

4.64%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

5.12%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

5.00%

+2.14%