PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREIX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PREIX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности PREIX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREIX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		-4.39%19.24%24.78%26.07%-18.27%28.48%18.17%31.47%-4.59%21.01%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, PREIX показывает доходность -4.39%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции PREIX превзошли акции MSIGX по среднегодовой доходности: 13.98% против 10.63% соответственно.

PREIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-0.92%
1 год
18.69%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.98%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с PREIX:
PREIX с VOOPREIX с PRWCXPREIX с FXAIXPREIX с POMIXPREIX с PRFDXPREIX с PRDGXPREIX с PRMTX
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий PREIX и MSIGX

PREIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MSIGX в 0.82%.

MSIGX
Invesco Main Street Fund
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Доходность на риск

PREIX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREIX
Ранг доходности на риск PREIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREIX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREIXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.77

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.26

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.31

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

1.22

+6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREIX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREIX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа MSIGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREIX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREIXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.77

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.54

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.60

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.63

-0.03

Корреляция

Корреляция между PREIX и MSIGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREIX и MSIGX

Дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		3.85%3.66%1.17%1.32%1.50%1.56%1.97%2.13%2.60%1.30%2.03%2.02%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок PREIX и MSIGX

Максимальная просадка PREIX за все время составила -55.32%, примерно равная максимальной просадке MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREIX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PREIXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-57.22%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.78%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-26.73%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.81%

-35.41%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-8.38%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-9.03%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

4.27%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PREIX и MSIGX

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX) имеют волатильность 5.35% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PREIXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.28%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.48%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

18.55%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

16.92%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

17.87%

+0.21%