Сравнение PREIX с BKTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX).
PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PREIX и BKTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREIX и BKTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | -4.39% | 19.24% | 24.78% | 26.07% | -18.27% | 28.48% | 18.17% | 31.47% | -4.59% | 21.01% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | -3.96% | 17.15% | 23.83% | 26.02% | -19.05% | 25.56% | 20.82% | 31.12% | -5.37% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PREIX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у BKTSX с доходностью -3.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PREIX имеют среднегодовую доходность 13.98%, а акции BKTSX немного отстают с 13.64%.
PREIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 13.98%
BKTSX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREIX и BKTSX
PREIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PREIX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск
PREIX
BKTSX
Сравнение PREIX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREIX | BKTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.50 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.50 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 7.22 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREIX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.61 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.75 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PREIX и BKTSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREIX и BKTSX
Дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности BKTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | 3.85% | 3.66% | 1.17% | 1.32% | 1.50% | 1.56% | 1.97% | 2.13% | 2.60% | 1.30% | 2.03% | 2.02% |
BKTSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K | 1.18% | 1.14% | 1.27% | 1.46% | 1.64% | 1.58% | 1.51% | 2.15% | 2.49% | 2.17% | 1.54% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PREIX и BKTSX
Максимальная просадка PREIX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREIX и BKTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREIX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.32% | -34.97% | -20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.36% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -24.98% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.81% | -34.97% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -6.20% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -4.59% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.58% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREIX и BKTSX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) имеют волатильность 5.35% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREIX | BKTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.45% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 9.72% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 18.56% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 17.38% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 18.40% | -0.32% |