Сравнение PREFX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PREFX и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREFX и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | -9.48% | 16.30% | 32.37% | 36.98% | -30.52% | 22.19% | 35.32% | 36.59% | -0.46% | 28.80% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PREFX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции PREFX превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 14.98% против 12.29% соответственно.
PREFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 14.98%
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREFX и VIG
PREFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Доходность на риск
PREFX vs. VIG — Ранг доходности на риск
PREFX
VIG
Сравнение PREFX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREFX | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.87 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.20 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 5.31 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREFX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.87 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.69 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.57 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PREFX и VIG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREFX и VIG
PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.61% | 0.88% | 2.09% | 1.98% | 0.94% | 1.36% | 2.82% | 0.22% | 0.55% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок PREFX и VIG
Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREFX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -46.81% | -9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -10.83% | -5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -20.39% | -15.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.95% | -31.72% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.99% | -5.73% | -7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -5.55% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 2.45% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREFX и VIG
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что PREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREFX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 4.05% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 7.82% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 15.28% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 14.26% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 16.04% | +5.17% |