Сравнение PREFX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PREFX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREFX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | -9.48% | 16.30% | 32.37% | 36.98% | -30.52% | 22.19% | 35.32% | 36.59% | -0.46% | 28.80% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PREFX показывает доходность -9.48%, а TILIX немного ниже – -9.78%. За последние 10 лет акции PREFX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 14.98% против 16.52% соответственно.
PREFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 14.98%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREFX и TILIX
PREFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
PREFX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
PREFX
TILIX
Сравнение PREFX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREFX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.97 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 3.32 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREFX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.57 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PREFX и TILIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREFX и TILIX
PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.61% | 0.88% | 2.09% | 1.98% | 0.94% | 1.36% | 2.82% | 0.22% | 0.55% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок PREFX и TILIX
Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREFX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -50.54% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -16.24% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -32.68% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.95% | -32.68% | -3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.99% | -13.10% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -7.77% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 4.73% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREFX и TILIX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеют волатильность 6.84% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREFX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 6.72% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 12.38% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 22.61% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 21.50% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 21.04% | +0.17% |