PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREF с VRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PREF с VRP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PREF (Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF) and VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PREF is actively managed, while VRP is passively managed. Over the past 5 years, PREF returned 3.07%/yr vs 4.38%/yr for VRP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PREF charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for VRP.

Доходность

Сравнение доходности PREF и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PREF показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 2.11%.

PREF

1 день
-0.13%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.65%
3 года*
9.25%
5 лет*
3.07%
10 лет*
—

VRP

1 день
-0.12%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.96%
3 года*
9.76%
5 лет*
4.38%
10 лет*
5.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PREF и VRP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		1.65%7.64%11.43%7.36%-11.80%2.08%7.52%17.32%-5.45%2.05%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		2.11%7.34%11.10%10.35%-9.00%4.20%5.11%18.84%-6.62%-0.28%

Correlation

The correlation between PREF and VRP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.44

Сравнение распределения секторов PREF и VRP

Секторы
PREF
VRP

Финансовые услуги

100.0%
41.3%

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

7.5%

Здравоохранение

-

1.7%

Промышленность

-

1.4%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

17.0%

Финансовые услуги

PREF
100.0%
VRP
41.3%

Сырьевые материалы

PREF

-

VRP
0.2%

Коммуникационные услуги

PREF

-

VRP
4.5%

Потребительский циклический сектор

PREF

-

VRP
0.7%

Потребительский защитный сектор

PREF

-

VRP
0.3%

Энергетика

PREF

-

VRP
7.5%

Здравоохранение

PREF

-

VRP
1.7%

Промышленность

PREF

-

VRP
1.4%

Недвижимость

PREF

-

VRP
2.8%

Технологии

PREF

-

VRP

-

Коммунальные услуги

PREF

-

VRP
17.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с PREF:
PREF с PFFPREF с PFXFPREF с PFFDPREF с SPFFPREF с FPEPREF с PFFAPREF с COWZ
Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с SPYVRP с FPEIVRP с JEPIVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK

Доходность на риск

PREF vs. VRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREF
Ранг доходности на риск PREF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREF c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREFVRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.42

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.51

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.53

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.42

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

13.02

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREF vs. VRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREF на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRP равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREF и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREFVRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.42

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.67

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.38

+0.28

Просадки

Сравнение просадок PREF и VRP

Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и VRP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PREFVRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-46.04%

+23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-2.89%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.39%

-4.26%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

-13.76%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.12%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-2.31%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.54%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PREF и VRP

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) имеют волатильность 0.69% и 0.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PREFVRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.66%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.33%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

2.88%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

6.55%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

14.53%

-8.23%

Сравнение комиссий PREF и VRP

PREF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VRP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREF и VRP

Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности VRP в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		5.16%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.30%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Часто задаваемые вопросы

PREF and VRP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PREF has higher volatility (0.69%) compared to VRP (0.66%). In terms of maximum drawdown, PREF dropped -22.99% vs VRP's -46.04%.

On 5-year performance, VRP leads with 4.38% vs 3.07% for PREF. On fees, VRP is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VRP has performed better with a 4.38% return vs 3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for PREF.

VRP has the higher dividend yield at 6.30%, compared with 5.16% for PREF.

They also come from different issuers: Principal and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for PREF and 0.50% for VRP.

VRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PREF и VRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор