Сравнение PREF с VRP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).
PREF и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PREF и VRP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREF и VRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | -0.15% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -11.80% | 2.08% | 7.52% | 17.32% | -5.45% | 2.05% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.22% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 5.11% | 18.84% | -6.62% | -0.28% |
Доходность по периодам
С начала года, PREF показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 0.22%.
PREF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
VRP
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREF и VRP
PREF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VRP в 0.50%.
Доходность на риск
PREF vs. VRP — Ранг доходности на риск
PREF
VRP
Сравнение PREF c VRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREF | VRP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.41 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.92 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.50 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 7.41 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREF | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.41 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.67 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.37 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между PREF и VRP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREF и VRP
Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности VRP в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.09% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% | 0.00% | 0.00% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.51% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок PREF и VRP
Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и VRP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREF | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -46.04% | +23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -3.95% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.99% | -13.76% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -1.46% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -2.34% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.80% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREF и VRP
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) имеют волатильность 1.77% и 1.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREF | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.82% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.25% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 4.18% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 6.54% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 14.53% | -8.18% |