Сравнение PREF с PY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Principal Value ETF (PY).
PREF и PY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. PY - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PREF и PY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREF и PY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | -0.46% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -11.80% | 2.08% | 7.52% | 17.32% | -5.45% | 2.05% |
PY Principal Value ETF | -1.34% | 7.74% | 16.79% | 9.11% | -5.10% | 34.83% | 2.71% | 26.87% | -13.34% | 11.56% |
Доходность по периодам
С начала года, PREF показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у PY с доходностью -1.34%.
PREF
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
PY
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREF и PY
PREF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PY в 0.15%.
Доходность на риск
PREF vs. PY — Ранг доходности на риск
PREF
PY
Сравнение PREF c PY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Principal Value ETF (PY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREF | PY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.42 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 0.71 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.11 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.64 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 2.77 | +5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREF | PY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.42 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.49 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PREF и PY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREF и PY
Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности PY в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.01% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% | 0.00% |
PY Principal Value ETF | 2.17% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок PREF и PY
Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки PY в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и PY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREF | PY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -45.44% | +22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -13.27% | +10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.99% | -17.84% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -4.54% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -5.12% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 3.08% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREF и PY
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) составляет 1.73%, в то время как у Principal Value ETF (PY) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что PREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREF | PY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 3.54% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 7.99% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 17.19% | -13.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 15.89% | -11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 20.10% | -13.75% |