Сравнение PREF с PFLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD).
PREF и PFLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PREF и PFLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREF и PFLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | -0.15% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -11.80% | 2.08% | 7.52% | 0.95% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 0.71% | 1.44% | 5.48% | 8.16% | -12.73% | 4.49% | 5.34% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PREF показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у PFLD с доходностью 0.71%.
PREF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
PFLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREF и PFLD
PREF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PFLD в 0.45%.
Доходность на риск
PREF vs. PFLD — Ранг доходности на риск
PREF
PFLD
Сравнение PREF c PFLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREF | PFLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.41 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 0.59 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.09 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.54 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 1.96 | +7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREF | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.41 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.13 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.15 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между PREF и PFLD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREF и PFLD
Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности PFLD в 6.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.09% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 6.02% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PREF и PFLD
Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и PFLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREF | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -33.20% | +10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -4.06% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.99% | -15.51% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -1.21% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -4.28% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.12% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREF и PFLD
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что PREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREF | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.25% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.27% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 5.28% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 7.49% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 13.54% | -7.19% |