Сравнение PREF с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
PREF и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PREF и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREF и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | -0.15% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -11.80% | 2.08% | 7.52% | 17.32% | -5.45% | 2.05% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | -0.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PREF показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.22%.
PREF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREF и IEF
PREF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Доходность на риск
PREF vs. IEF — Ранг доходности на риск
PREF
IEF
Сравнение PREF c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREF | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.66 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 0.97 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.11 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.20 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 2.98 | +6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREF | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.66 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.10 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.51 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PREF и IEF составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREF и IEF
Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности IEF в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.09% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок PREF и IEF
Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, примерно равная максимальной просадке IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREF | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -23.93% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -3.22% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.99% | -21.40% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -10.96% | +9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -5.30% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.29% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREF и IEF
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) составляет 1.77%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что PREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREF | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.91% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 3.22% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 5.35% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 7.70% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 6.63% | -0.28% |