PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREF с FPEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PREF с FPEI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI).

PREF и FPEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PREF и FPEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREF и FPEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		-0.46%7.64%11.43%7.36%-11.80%2.08%7.52%17.32%-5.45%1.38%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		-0.64%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.63%7.08%15.86%-4.29%2.23%

Доходность по периодам

С начала года, PREF показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у FPEI с доходностью -0.64%.

PREF

1 день
0.48%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.77%
3 года*
8.59%
5 лет*
3.06%
10 лет*
—

FPEI

1 день
1.04%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.11%
1 год
7.60%
3 года*
10.49%
5 лет*
4.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с PREF:
PREF с PFFPREF с PFXFPREF с PFFDPREF с SPFFPREF с SGOVPREF с PFFAPREF с COWZ
Часто сравнивают с FPEI:
FPEI с FPEFPEI с VRPFPEI с PFFAFPEI с PFXFFPEI с PGFFPEI с PFFFPEI с GTIP

Сравнение комиссий PREF и FPEI

PREF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.

FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Доходность на риск

PREF vs. FPEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREF
Ранг доходности на риск PREF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREF c FPEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREFFPEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.68

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.21

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.01

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

8.34

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREF vs. FPEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREF на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPEI равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREF и FPEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREFFPEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.54

+0.09

Корреляция

Корреляция между PREF и FPEI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREF и FPEI

Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности FPEI в 5.77%

TTM202520242023202220212020201920182017
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		5.01%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.77%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%

Просадки

Сравнение просадок PREF и FPEI

Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и FPEI.

Загрузка...

Показатели просадок

PREFFPEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-27.51%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-3.90%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

-16.46%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-2.29%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-3.10%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.94%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PREF и FPEI

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) составляет 1.73%, в то время как у First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что PREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PREFFPEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

2.17%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.91%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

4.55%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

5.93%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

8.93%

-2.58%