Сравнение PREF с FDV
PREF (Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF) and FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PREF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Principal, while FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. PREF charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for FDV.
Доходность
Сравнение доходности PREF и FDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PREF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
FDV
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PREF и FDV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 0.84% |
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 0.36% |
Correlation
The correlation between PREF and FDV is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PREF vs. FDV — Ранг доходности на риск
PREF
FDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PREF c FDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PREF | FDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PREF и FDV
Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки FDV в -3.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и FDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PREF | FDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -3.33% | -19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -1.78% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -1.13% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PREF и FDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PREF | FDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 12.45% | -9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 12.45% | -7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.29% | 12.45% | -6.16% |
Сравнение комиссий PREF и FDV
PREF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FDV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREF и FDV
Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности FDV в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.14% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
PREF and FDV have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for PREF.
PREF has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 0.27% for FDV.
PREF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while FDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Principal and Federated. Their fees differ too: 0.55% for PREF and 0.50% for FDV.
Подберите оптимальное распределение для PREF и FDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор