PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREF с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PREF с FAGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности PREF и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREF и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		-0.46%7.64%11.43%7.36%-11.80%2.08%7.52%17.32%-5.45%2.05%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		-0.85%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%3.07%

Доходность по периодам

С начала года, PREF показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью -0.85%.

PREF

1 день
0.48%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.77%
3 года*
8.59%
5 лет*
3.06%
10 лет*
—

FAGIX

1 день
-0.56%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.91%
1 год
12.88%
3 года*
10.34%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с PREF:
PREF с PFFPREF с PFXFPREF с PFFDPREF с SPFFPREF с SGOVPREF с PFFAPREF с COWZ
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий PREF и FAGIX

PREF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Доходность на риск

PREF vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREF
Ранг доходности на риск PREF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREF c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREFFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.91

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.63

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.79

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

11.77

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREF vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREF на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREF и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREFFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.91

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.90

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.85

-0.22

Корреляция

Корреляция между PREF и FAGIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREF и FAGIX

Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности FAGIX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		5.01%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.43%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок PREF и FAGIX

Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PREFFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-37.97%

+14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-4.41%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

-15.42%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-3.49%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-7.01%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.05%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PREF и FAGIX

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) составляет 1.73%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что PREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PREFFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

2.47%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

4.53%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

6.95%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

6.47%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

7.78%

-1.43%