Сравнение PREF с EPRF
PREF (Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF) and EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PREF is actively managed, while EPRF is passively managed. Over the past 5 years, PREF returned 2.94%/yr vs -2.02%/yr for EPRF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PREF charges 0.55%/yr vs 0.47%/yr for EPRF.
Доходность
Сравнение доходности PREF и EPRF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PREF показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у EPRF с доходностью -2.15%.
PREF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- —
EPRF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -2.15%
- 1 год
- -1.05%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PREF и EPRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 2.08% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -11.80% | 2.08% | 7.52% | 17.32% | -5.45% | 2.05% |
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -2.15% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -20.68% | 1.37% | 7.38% | 19.54% | -5.58% | -0.35% |
Correlation
The correlation between PREF and EPRF is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PREF vs. EPRF — Ранг доходности на риск
PREF
EPRF
Сравнение PREF c EPRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PREF | EPRF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.98 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.12 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | -0.23 | +10.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PREF и EPRF
Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки EPRF в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и EPRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PREF | EPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -26.82% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -8.59% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.39% | -12.29% | +7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.99% | -25.23% | +8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -10.84% | +10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -7.42% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 4.61% | -4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREF и EPRF
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) составляет 0.53%, в то время как у Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что PREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PREF | EPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 2.31% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 5.57% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 7.45% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 11.85% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.26% | 13.42% | -7.16% |
Сравнение комиссий PREF и EPRF
PREF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EPRF в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREF и EPRF
Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности EPRF в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.17% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.20% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
PREF and EPRF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPRF has higher volatility (2.31%) compared to PREF (0.53%). In terms of maximum drawdown, PREF dropped -22.99% vs EPRF's -26.82%.
On 5-year performance, PREF leads with 2.94% vs -2.02% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PREF has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PREF has performed better with a 2.94% return vs -2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.55% for PREF.
EPRF has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 5.20% for PREF.
They also come from different issuers: Principal and Innovator. Their fees differ too: 0.55% for PREF and 0.47% for EPRF.
PREF currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PREF и EPRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор